Scalping Forex Ea Review

Forex Scalping - guia extensivo em como ao scalp Forex Atualizado: 22 de abril de 2016 em 9:49 AM por Tom Cleveland. Forex scalping é um método popular que envolve a rápida abertura e liquidação de posições. O termo rápido é impreciso, mas é geralmente significou para definir um prazo de cerca de 3-5 minutos, no máximo, enquanto a maioria dos scalpers vai manter suas posições para tão pouco como um minuto. A popularidade do scalping nasce de sua segurança percebida como uma estratégia comercial. Muitos comerciantes argumentam que, desde scalpers manter suas posições por um curto período de tempo em comparação com os comerciantes regulares, a exposição de mercado de um scalper é muito menor do que a de um seguidor de tendência, ou mesmo um dia comerciante e, consequentemente, o risco de grandes perdas resultantes De movimentos fortes do mercado é menor. Na verdade, é possível afirmar que o típico scalper só se preocupa com a propagação bid-ask, enquanto conceitos como trend ou range não são muito significativos para ele. Embora os scalpers precisem ignorar esses fenômenos de mercado, eles não estão sob nenhuma obrigação de trocá-los, porque eles se preocupam apenas com os breves períodos de volatilidade criados por eles. É Forex Scalping para você Forex scalping não é uma estratégia adequada para cada tipo de comerciante. Os retornos gerados em cada posição aberta pelo scalper geralmente são pequenos, mas grandes lucros são feitos à medida que os ganhos de cada posição pequena fechada são combinados. Scalpers não gostam de tomar grandes riscos, o que significa que eles estão dispostos a renunciar grandes oportunidades de lucro em troca da segurança de pequenos, mas ganhos freqüentes. Conseqüentemente, o scalper precisa ser um paciente, indivíduo diligente que está disposto a esperar como os frutos de seus trabalhos se traduzem em grandes lucros ao longo do tempo. Um personagem impulsivo e animado que busca gratificação instantânea e pretende torná-lo grande com cada comércio consecutivo é improvável que conseguir qualquer coisa, mas a frustração ao usar esta estratégia. Atenção é essencial para o scalper forex Scalping também exige muito mais atenção do comerciante em comparação com outros estilos, como swing-trading ou tendência seguinte. Um típico scalper vai abrir e fechar dezenas, e em alguns casos, mais de uma centena de posições em um dia de negociação normal, e uma vez que nenhuma das posições podem ser autorizados a sofrer grandes perdas (para que possamos proteger a linha de fundo), o Scalper não pode dar ao luxo de ter cuidado com alguns, e negligente sobre algumas de suas posições. Pode parecer uma tarefa formidável à primeira vista, mas scalping pode ser um envolvendo, até mesmo divertido estilo comercial, uma vez que o comerciante está confortável com suas práticas e hábitos. Ainda assim, é claro que a atenção e habilidades de concentração forte são necessários para o sucesso scalper forex. Não é necessário nascer equipado com tais talentos, mas prática e compromisso para alcançá-los são indispensáveis ​​se um comerciante tem qualquer intenção séria de se tornar um verdadeiro escalpelador. Sistemas automatizados de comércio Scalping pode ser exigente e demorado para aqueles que não são comerciantes em tempo integral. Muitos de nós prosseguir a negociação meramente como uma fonte de renda adicional, e não gostaria de dedicar cinco seis horas por dia para a prática. Para lidar com esse problema, os sistemas de negociação automatizada foram desenvolvidos, e eles estão sendo vendidos com reivindicações bastante incríveis em toda a web. Nós não aconselhamos nossos leitores a desperdiçar seu tempo tentando fazer essas estratégias de trabalho para eles, na melhor das hipóteses, você vai perder algum dinheiro enquanto ter algumas lições sobre não confiar palavra anyones tão facilmente. No entanto, se você projetar seus próprios sistemas automatizados para a negociação (com alguma orientação de peritos experientes e auto-educação através da prática), pode ser que você encurtar o tempo que deve ser dedicado à negociação, continuando a ser capaz de usar técnicas scalping. E uma técnica automatizada forex scalping não precisa ser totalmente automática, você pode entregar as tarefas rotineiras e sistemáticas, como stop-loss e take-profit ordens para o sistema automatizado, enquanto assumindo o lado analítico da tarefa a si mesmo. Esta abordagem, com certeza, não é para todos, mas é certamente uma opção digna. Algumas palavras sobre o comércio de tamanhos e forex scalping Finalmente, scalpers deve sempre manter a importância da consistência no comércio de tamanhos ao usar seu método favorecido. Usando o comércio errático tamanhos enquanto scalping é a maneira mais segura para garantir que você terá uma conta forex exterminada em nenhum momento, a menos que você parar de praticar scalping antes do inevitável final. Scalping baseia-se no princípio de que as negociações rentáveis ​​cobrirão as perdas de fracassadas no devido tempo, mas se você escolher os tamanhos de posição aleatoriamente, as regras de probabilidade ditarão que mais cedo ou mais tarde uma perda alavancada de grandes dimensões travará todo o trabalho duro de um Dia inteiro, se não mais. Assim, o scalper deve certificar-se de que ele persegue uma estratégia predefinida com atenção, paciência e tamanhos de comércio consistente. Este é apenas o começo, é claro, mas sem um bom começo, diminuiríamos nossas chances de sucesso, ou pelo menos reduziriamos nosso potencial de lucro. Agora vamos dar uma olhada no conteúdo deste artigo onde forex scalping é discutido com todos os seus detalhes, vantagens e desvantagens. Nossa sugestão é que você peruse todo este artigo e absorva toda a informação que pode o beneficiar. Mas se você acha que você já está familiarizado com alguns dos materiais, para encurtar o seu percurso, apresentamos a tabela de conteúdos deste artigo. Índice 1. Como os scalpers ganham dinheiro: Aqui vamos dar uma olhada na lógica por trás do scalping, e discutir bem as melhores condições e os ajustes necessários que devem ser feitas por um scalper para negociação rentável. 2. Escolhendo o direito corretor para scalping: Nem todos os corretor é acomodatícia scalping. Às vezes esta é a política indicada da empresa, em outras vezes o corretor cria as condições que tornam o escalpelamento bem sucedido impossível. É importante que o scalper principiante sabe o que procurar no corretor antes de abrir sua conta, e aqui bem tentar esclarecê-lo sobre estes pontos importantes. 3. Moedas melhores para Scalping: Existem pares de moedas em que o scalping é fácil e lucrativo, e há outros em que aconselhamos fortemente contra o uso desta estratégia. Nesta parte, bem discutir este assunto importante em detalhe e dar-lhe dicas úteis para seus comércios. 4. Melhores tempos para Scalping: Há um debate em curso sobre os melhores momentos para scalping bem sucedido no mercado forex. Bem apresentar as opiniões diferentes, e depois oferecer a nossa própria conclusão. 5. Estratégias em Scalping: As estratégias no scalping não necessitam diferir substancialmente de outros métodos a curto prazo. Por outro lado, existem padrões de preços e configurações particulares onde o scalping é mais rentável. Examine bem e estude-os em profundidade nesta seção. uma. Escala Scalping: Alguns comerciantes consideram mercados de escala melhor servidos para scalping estratégias. Aqui bem examinar o porquê, e como ao couro cabeludo em tais condições. B. Breakout Scalping: Bem examinar notícias breakouts, e técnicas breakouts separadamente e discutir estratégias scalping adequado para ambos. C. Tendência Scalping: Aqui bem dar uma olhada geral forex scalping em tendências mercados. 6. Tendência Após Scalping: Tendências são voláteis, e muitos scalpers optar por trocá-los como um seguidor de tendência, ao mesmo tempo em que minimizam o tempo de vida de comércio, a fim de controlar o risco de mercado. Nesta parte bem examinar o uso de Fibonacci níveis de extensão para escalpelamento tendências. 7. Desvantagens e críticas de Scalping: Scalping não é para todos, e mesmo scalpers experientes e aqueles comprometidos com o estilo faria bem para manter em mente alguns dos perigos e desvantagens envolvidas no uso cegamente. 8. Conclusões sobre Scalping: Nesta seção final bem combinar as lições e discussões dos capítulos anteriores, e chegar a conclusões sobre quem deve usar o estilo de comércio forex scalping e as melhores condições em que pode ser utilizado. Declaração de Risco: Trading Foreign Exchange sobre margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de você perder mais do que seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode trabalhar contra você, bem como para você. Sobre nós OptiLab Partners AB Fatburs Brunnsgata 31 118 28 Estocolmo Suécia A negociação de divisas sobre a margem comporta um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode trabalhar contra você, bem como para você. Antes de decidir investir em divisas você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite pelo risco. Nenhuma informação ou opinião contida neste site deve ser tomada como uma solicitação ou oferta para comprar ou vender qualquer moeda, capital ou outros instrumentos financeiros ou serviços. O desempenho passado não é nenhuma indicação ou garantia de desempenho futuro. Leia nossa declaração de exoneração de responsabilidade legal. Cópia 2016 OptiLab Partners AB. Todos os direitos reservados. Kangaroo EA Cerca de um mês atrás, vários leitores me contactaram e apontou Kangaroo EA. Devo admitir que despertou minha curiosidade na época, mesmo tendo apenas um teste para a frente e algumas informações gerais, então eu segui-o de perto e entrei em contato com o autor sobre isso. Como se vê, o desenvolvedor usou extensivamente os métodos detalhados no meu artigo de dados de carrapatos. Então ele já estava familiarizado com meu trabalho e ele foi gentil o suficiente para prometer (e entregar) uma cópia de revisão, logo que a EA foi lançado. Para minha maior satisfação, minha página de dados de carrapatos é mencionada no manual. No momento em que eu comecei a segui-lo, tulipfx. A página inicial do canguru que é configurada mais ou menos em um estilo de blog, já continha um monte de artigos muito interessantes que eu li de cima para baixo e eu mantive um olho nele desde então, lendo os artigos que surgiram entretanto . Eu recomendo fortemente ler estes write-ups eles tocam alguns tópicos novos amp novos, apresentar alguns problemas em uma nova luz e TulipFX parece ter uma maior freqüência de lançamento do que eu. De volta à EA, estavam lidando com um sistema que negocia exclusivamente no AUDUSD M5, usando uma estratégia peculiar que parece incorporar elementos da grade, escalpelamento, tendência e estilos de negociação retracement, de acordo com o autor. Devo admitir que tentei olhar para dentro para confirmá-lo, mas sem muito sucesso o EA não consegue descompilar, mesmo com a versão mais recente do software Purebeam e no topo de que ele vem com uma DLL bastante grande que parece ser criptografado, então eu Acho que TulipFX foi a milha extra sobre o tema da segurança. Desculpe Mr. Developer, eu tive que tentar espreitar por dentro e espero que você entenda que não era com intenção maliciosa. Enquanto eu estou neste tópico, Ive foi recusado uma cópia de revisão por um desenvolvedor em conta de mim sendo um cracker8221 8220professional. Mesmo que eu aprecie o elogio, seu não completamente verdadeiro e todo o autor de EA que lê este deve estar ciente que Im não para fora para começar seus produtos espalhados em fóruns aleatórios. Qualquer EA que seja dada a mim para fins de revisão só vai ser usado para isso e não está deixando minhas mãos. O que me leva a outro aspecto do mesmo tópico: por favor, pare de escrever-me para pedir cópias de EAs diversas, eu não faço isso mesmo se você oferecer para pagar. Ive conseguiu colocar um monte de distância entre mim ea EA 8220 cena de ensino 8221 nos últimos meses e eu quero mantê-lo dessa maneira. Eu me afastei do assunto mais uma vez, então voltando para o Kangaroo EA. O que é realmente interessante é a forma como lida com notícias. Eu não acredito Ive visto qualquer EA tão bem equipados para lidar com notícias como este. O desenvolvedor foi tão longe como fornecer um arquivo de notícias com notícias históricas para backtesting Thats uma conquista em si: Eu havent visto qualquer EA que poderia ser backtested com notícias antes Kangaroo. Mas eu já estou ficando à frente de mim mesmo que eu tenha visto o whitepaper EA um par de semanas atrás, estou morrendo de curiosidade para ver o impacto da evasão de notícias em meus próprios backtests. Estratégia Kangaroo EA combina várias estratégias em sua negociação. Em primeiro lugar, a operação visível da EA consiste em uma grade de down-moyning de até 6 operações (conforme as configurações padrão). Para colocá-lo em palavras simples, a EA abre um comércio e como o mercado vai contra a posição (se isso acontecer), ele mantém a abertura de comércios até atingir o seu máximo de 6. Ele sempre fecha todos os comércios que compartilham o mesmo sentido juntos E isso é conseguido movendo o objetivo de lucro de tomada das ordens existentes como novos são abertos. Seus sinais de entrada são supostamente baseados em retracements da tendência subjacente de AUDUSD, em que ponto o EA tenta abrir um comércio scalping com um alvo de lucro de tomada de 20 pips e uma perda de parada de 60 pips. À medida que o mercado avança em direção ao SL da posição, novos negócios são abertos em diferentes níveis, enquanto o TP é movido mais perto do mercado. No final, se TP é atingido, ainda traz cerca de 20 pips de lucro no tamanho do lote inicial. Isso levanta a questão: o que acontece quando ele atinge SL A resposta para isso não é fácil por causa da distância entre as ordens, mas em poucas palavras você obtém uma redução. O manual EA tem uma regra de polegar para o calcular: multiplique o risco configurado por 4 para calcular o potencial de redução (em percentagem) resultante de tal situação. Pelo que veremos nos backtests abaixo, isso parece ser verdade. Edit: o lucro alvo é ajustado pelo spread, então eu inicialmente pensei que era menor. Na verdade, ele é 20% menos sua propagação. Deve-se notar que a EA leva spread em conta ao definir o seu TP amplificador SL, de modo a menor a sua propagação AUDUSD, o melhor desempenho do EA. Isso provavelmente levará a um monte de diferenças de corretor para corretor, mas como pode ser visto a partir de meus backtests abaixo, parece trabalhar com spread 3 sobre, bem como com spread 2. Bottom line é que quanto melhor a sua propagação, o Mais rápido os comércios são fechados e menor a chance de a EA bater um stop loss. Ive testemunhou várias ocasiões em que a EA teve hedgeu comércios, por isso não parece muito amigável para as regras NFA. Então outra vez, eu não sou muito amigável às réguas de NFA tampouco e eu não sei nenhum comerciante ou corretor que é. Você provavelmente pode executá-lo em um corretor que reforça as regras NFA em seu terminal MT4, mas você provavelmente vai perder trades agora e então. Deve-se notar que a AE não é negociada com muita freqüência. Quando houver geralmente em torno de 2 comércios por a semana (por 8220trade8221 eu significo a posição, cada tal posição que tem até 6 comércios), Ive visto semanas sem um comércio. A maioria das posições são normalmente fechadas dentro de 24 horas, mas eu encontrei algumas situações em que os comércios foram mantidos abertos por 2-3 dias. Não há conceito de uma sessão de negócios 8222: posições são abertas 24 horas por dia, com as exceções notáveis ​​de sextas-feiras e segundas-feiras. A EA é executada exclusivamente no AUDUSD, pelo menos por enquanto. Seu unclear se funcionará em outros pares, mas um artigo no Web site dos colaboradores parece indicar uma competição futura para aquele. Website tulipfx contém vários artigos interessantes não necessariamente relacionados com a EA. A maioria deles são totalmente dignos de leitura, alguns até mesmo fornecendo informações sobre o processo de desenvolvimento de EA. A julgar pelos artigos e pelo tamanho do arquivo ex4, claramente este não é o EA típico que foi montado durante a noite, mas sim um sólido esforço foi colocado nele. A página dedicada a Kangaroo EA é totalmente incrível: apresenta uma notável falta de marketing bullshit e também consegue ser engraçado em lugares. Im satisfeito bastante que eu encontrei alguém like-minded, quem não aprecia os Web site aggressive do marketing. Mais notavelmente, theres um link para o whitepaper que contém backtests detalhadas, detalhes de gráfico e informações EA não tem certeza se está disponível a menos que você está registrado, mas o registro é gratuito. Theres também um widget Myfxbook para uma conta demo de teste para a frente que eu também vou postar aqui: Editar 08.12.2010: There8217s também uma conta real no site agora, que foi iniciado em 05.11.2010. Por conveniência, I8217m também postar seu widget myfxbook aqui: Edit 20.12.2010: Recebi um whitepaper atualizado do autor que é atualizado com v4.1 info. Todos os links de whitepaper no artigo foram atualizados para apontar para o novo. Aparentemente, a TulipFX pretende estar por perto por um tempo: eu sou levado a acreditar que Kangaroo EA é apenas o primeiro de uma série de EAs destinadas a ser lançado. Você deve realmente dar uma olhada no whitepaper que eu mencionei. Ao contrário da maioria dos documentos semelhantes, este não retrata apenas cenários vencedores, mas também o que acontece quando as coisas dão errado. Ele vai em um monte de detalhes sobre o funcionamento interno da EA e tem algumas análises bom resultado que complementam este artigo. Parâmetros Além do manual, o pacote de entrega (que consiste em um arquivo zip) também contém um arquivo de configuração, que instala um monte de arquivos em uma pasta MT4 existente: a própria EA, uma DLL, alguns indicadores, alguns arquivos e O arquivo de notícias acima mencionado que é instalado precisamente no diretório tester / files, pronto para backtesting. Na operação regular (para a frente), um arquivo de notícias atualizado é baixado por hora. Deixando esses arquivos de lado, o manual é bastante descritivo sobre o tema dos parâmetros da EA. Existem três arquivos pré configurados com diferentes valores de risco e eu não acho que alguém realmente precisa tocar em qualquer um dos parâmetros do EA, uma vez que um desses arquivos é carregado. No entanto, tenho certeza que alguns de vocês vão querer jogar com a EA um pouco em backtests e existem vários parâmetros que permitirão que, como o número máximo de pedidos que podem ser abertos ao mesmo tempo ou o valor stop loss. Se você fizer backtest-lo, você deve usar dados de carrapatos e você deve ter em mente que você tem que ter um gráfico aberto com a execução EA, caso contrário o backtest não vai comércio. Eu quase fiz um tolo de mim, enviando o autor quando eu corri para este problema, mesmo que o seu especificado no manual. Claro, há também uma configuração de risco, bem como uma definição de lote fixo, um parâmetro de deslizamento e manual / auto configuração GMT, mas a parte realmente interessante é aquele com as opções de notícias. O período de bloqueio comercial antes e depois da notícia pode ser configurado em minutos e há também uma configuração bacana para a notícia que deve ser evitada. Alguns dos eventos gerais de grandes notícias (como anúncios de dados de desemprego) são pré-configurados, mas o usuário pode ainda selecionar quais notícias o EA deve evitar, por moeda ou impacto. Se VisualMode estiver selecionado (e é por padrão), uma vez que o Kangaroo EA é anexado ao gráfico, um display bonito aparece na parte inferior esquerda do gráfico e informa-nos sobre o número de eventos de notícias próximos e passados, com um cabeçalho verde Barra. O último tem um hábito agradável de girar vermelho quando os theres que aproximam a notícia que pararão a troca do EA. Há também uma exibição de status colorido no gráfico que detalha algumas das opções de configuração do EA, informações de autenticação e outras coisas, como o próximo lote, o risco configurado ea equidade da conta. Acho que a escolha de cor para a área de status é bastante sem inspiração, perigosamente fronteira com feio, mas, novamente, isso não é o que geralmente se compra um EA. Ao falar sobre esta exibição, eu notei um pequeno bug e já informou o autor sobre isso: o display 8220next lot8221 está incorreto quando o EA é anexado ao gráfico e só atualiza no final do primeiro 5 minutos bar. Tenho certeza de que é apenas uma questão visual e que será corrigido em uma nova versão em breve. Uma vez que estavam em torno da temporada de férias, vale a pena notar que a documentação menciona a EA não vai trocar entre 22.12 e 05.01. Backtesting O manual indica claramente que os resultados obtidos com os dados Metaquotes do centro de história não são bons, mas eu continuei a backtest usando os dados 1999-2010 de qualquer maneira. Muitos corretores parecem ter o spread AUDUSD abaixo de 2 pips na maioria das vezes, mas há também alguns que têm acima de 2, então eu decidi fazer todos os testes com spread 2, a menos que indicado de outra forma. Por alguma razão (provavelmente porque eu pensei que eu sei melhor e porque EAs são tipicamente overleveraged), pareceu-me que a configuração de risco de 8211 8211 EA padrão era um pouco alto demais, então eu usei 3 na maioria dos meus testes. Como se vê, eu estava errado: um risco de 3 doesnt realmente fornecer muito de um estrondo, então 5 é provavelmente uma melhor definição. Depois de terminar todos os backtests, eu decidi configurar o risco para 5 na minha conta real (postado abaixo). À excepção das alterações acima nos parâmetros, tudo foi definido para o seu valor predefinido, com excepção do VisualMode (que eu desabilitei para alguns dos meus testes quando me lembrei que os objetos de gráfico diminuem a velocidade de backtesting) eo filtro de notícias que estava sendo Constantemente ativado e desativado. Eu usei um terminal GoMarkets para o backtests eo deslocamento GMT foi definido como 2 para todos os testes de dados Metaquotes e para 0 para os testes de dados tick tick Dukascopy. Errata: depois que eu finalizei os testes, notei que o spread usado para todos os testes de dados Metaquotes foi acidentalmente definido para 2,2 pips em vez de 2,0, então um pouco acima da média que eu pretendia. Uma vez que a EA realizou bom o suficiente, eu decidi não refazer os testes porque a diferença seria provavelmente menor. Mais tarde, editar: Eu também notei que de alguma forma meus testes foram feitos com o parâmetro fridayendhour definido como 6. Eu não tenho idéia de como ele foi definido para esse valor, mas o padrão da versão de lançamento costumava ser 1 e um hotfix foi lançado com este Valor default a 0. Entretanto, eu recebi uma versão beta que está em testes agora e que é suposto ser lançado para os clientes em um par de dias. Além dos dois problemas que mencionei acima (entradas de log de notícias com o filtro de notícias desativado eo cálculo de lote inicial) e à alteração fridayendhour, esta versão também adiciona OrderReliable para aqueles com problemas de corretor. Como se verifica, a definição de fridayendhour tem um impacto bastante grande nos backtests, por isso, vendo que foi o meu erro, senti-me compelido a testar novamente todos os cenários e actualizar a revisão em conformidade, também usando spread 2.0 nos backtests de dados Metaquotes. Ainda vou ligar os backtests mais antigos ao lado de cada novo backtest. O primeiro teste que fiz foi com lotes fixos (0,1) eo filtro de notícias desativado, em dados Metaquotes. O backtest inicial (com spread 2.2 e configuração incorreta de fridayendhour) ainda está disponível aqui. KangarooEA 1999-2010, lote fixo 0.1, filtro de notícias desativado Enquanto parece bom, não é particularmente deslumbrante. Pode-se observar que o Kangaroo EA começa a executar muito bem em algum lugar em torno de 2007. Notei outro pequeno problema aqui: mesmo que eu desativasse o filtro de notícias, o diário de backtest exibe mensagens sobre a notícia. Uma pesquisa bastante longa revela que, mesmo que os eventos de notícias sejam exibidos, eles serão ignorados. O autor também foi notificado sobre este problema. Editar: este problema, bem como o que eu mencionei alguns parágrafos acima foram corrigidos no mesmo dia em que os relatei. Agora que foi rápido. Para obter alguns números de drawdown realistas, eu tento o mesmo backtest com risco 3. O backtest inicial (com spread 2.2 e configuração incorreta de fridayendhour) ainda está disponível aqui. Canguru EA 1999-2010, risco 3, filtro de notícias desativado Agora torna-se facilmente visível que a EA realmente começa a brilhar depois de 2007. A queda resultante de 21,4 e eu suspeito que o seu no segmento 1999-2006, então eu proceder a reteste, por Dividindo o período em dois segmentos: antes de 2007 e depois de 2007. Como uma nota lateral, a retirada para este backtest costumava ser mais de 33 antes de eu fixado o spread e fridayendhour parâmetro, o que me levou a dividir o backtest em dois. Dado o abatimento resultante de 21,4 após estes foram corrigidos, eu provavelmente wouldn8217t ter feito isso. O backtest inicial de 1999-2007 (com spread 2.2 e configuração incorreta de fridayendhour) ainda está disponível aqui. Kangaroo EA 1999-2007, risco 3, filtro de notícias desativado Como pode ser visto, antes de 2007 Kangaroo EA wouldnt ter sido impressionante em tudo. Todo o saltar para cima e para baixo da curva de equilíbrio certamente gera a EA seu nome Kangaroo. Eu estava certo, porém: este é o lugar onde o drawdown 21 estava à espreita. O backtest inicial 2007-2010 (com spread 2.2 e configuração incorreta de fridayendhour) ainda está disponível aqui. Kangaroo EA 2007-2010, risco 3, filtro de notícias desativado Post 2007, as coisas tomam uma volta drástica para melhor. O EA tem uma curva de equilíbrio agradável, com um drawdown de 18. No teste inicial, o drawdown foi de 13, quase em linha com a regra mencionada no manual (4 vezes o risco seria 12, mas a diferença é aceitável) e eu Não tenho idéia de como é que ele subiu quando corrigir os parâmetros de teste. Em todo o caso, eu tenho certeza que algumas pessoas vão saltar a arma e alegação Kangaroo é curva em forma, mas de alguma forma eu duvido que dado o seu teste de 2,5 meses para a frente e sua abordagem de marketing não-bullshit. Eu acho que é projetado para o comportamento atual do mercado, embora não há dizer como, quando ou se isso vai mudar. Uma vez que por coincidência os dados do arquivo de notícias começam a partir de 2007, mais uma vez eu ignoro os avisos manuais sobre as mudanças de horário de verão nos dados Metaquotes e permitir que o filtro de notícias de qualquer maneira para ver a diferença. O backtest inicial 2007-2010 (com spread 2.2 e configuração incorreta de fridayendhour) ainda está disponível aqui. Kangaroo EA 2007-2010, risco 3, filtro de notícias ativado Enquanto ainda atinge algumas poucas perdas, o soluço visível no meio do backtest anterior desapareceu ea curva de equilíbrio resultante parece muito mais suave. Dado o restante SL hits, eu acho que o autor provavelmente sabia o que ele estava falando quando aviso sobre Metaquotes dados e DST. Então, eu vou para finalmente seguir as indicações manuais e usar dados de carrapato para testes. O AUDUSD tick arquivo de dados é de cerca de 4 GB e devido à limitação MT4 de 2GB por arquivo eu tenho que dividi-lo em dois. Naturalmente, apenas para mijar fora, 2007-2009 não cabe em 2GB, então eu tenho que fazer o 8220cut8221 no final de novembro de 2008. Eu decido testar com e sem o filtro de notícias habilitado para satisfazer a minha curiosidade. O backtest inicial com as mesmas configurações como o abaixo, mas com uma configuração incorreta fridayendhour ainda está disponível aqui. Kangaroo EA 2007.03-2008.11, risco 3, filtro de notícias desativado O primeiro teste acima é com o filtro de notícias desativado. Ele bateu SL três vezes eo rebaixamento relativo terminou em torno de 17,8 porque dois dos hits SL foram bastante próximos uns dos outros. No geral, Id classificá-lo como um desempenho decente, mas nada para escrever sobre. O backtest inicial com as mesmas configurações como o abaixo, mas com uma configuração incorreta fridayendhour ainda está disponível aqui. Kangaroo EA 2007.03-2008.11, risco 3, filtro de notícias habilitado Agora, ao ativar o filtro de notícias, a mudança é impressionante. Nenhum dos três SLs acima foi atingido eo gráfico de equilíbrio é perfeitamente suave. Finalmente, isso não só atende às minhas expectativas, mas até mesmo ultrapassa-los. Sua apenas menos de um par de anos, porém, então vamos tentar o mesmo stunt para 2008.11-2010.12. O backtest inicial com as mesmas configurações como o abaixo, mas com uma configuração incorreta fridayendhour ainda está disponível aqui. Kangaroo EA 2008.11-2010.12, risco 3, filtro de notícias desativado O backtest com o filtro de notícias desativado produz bons resultados mais uma vez, com um SL hit e cerca de 12,7 drawdown, perfeitamente em linha com a estimativa de drawdown no manual. Bom desempenho, mas vamos ver o que acontece com a prevenção de notícias ativada. Nota: na versão inicial, este backtest teve 2 hits SL, mas corrigindo o fridayendhour fixo. O backtest inicial com as mesmas configurações como o abaixo, mas com uma configuração incorreta fridayendhour ainda está disponível aqui. Kangaroo EA 2008.11-2010.12, risco 3, filtro de notícias habilitado E o SL vai embora (inicialmente, um SL permaneceu devido ao comércio sendo aberto em uma sexta-feira). Man, eu desejo mais EAs iria implementar um filtro de notícias semelhantes Im bastante emocionada sobre isso, especialmente sobre a capacidade de backtest com evasão de notícias. Venha para pensar nisso, o que eu gostaria é um recurso DST para torná-lo realmente trabalhar com dados Metaquotes. Além de um banco de dados de notícias que se estende passado 2007, mas eu acho que é apenas wishful thinking. Edit: apenas algumas horas se passaram após postar a revisão e eu já foi contatado pelo autor. Fiquei informado de que o SL restante que você vê no backtest logo acima deste parágrafo é causado pelo fato de que o primeiro comércio foi aberto em uma sexta-feira às 1AM e por algum motivo, a versão teve 1 em vez de 0 para a hora final de sexta-feira . Basicamente, o EA isn8217t deveria estar sendo negociado na sexta-feira. E é bem verdade, se evitasse corretamente as sextas-feiras, que o SL não estaria lá. Um hotfix já está sendo lançado para esse problema, mas ele doesn8217t warrant remaking todos os backtests. Também fui informado de que a cor que eu estava falando acima é para ser um 8280kangaroo brown8221, que obviamente me escapou. De qualquer maneira, com certeza, pode ser, mas é tão feio que eles poderiam cuspir um no outro, desculpe Update: enquanto it8217s desatualizado à luz do reteste, este parágrafo permanecerá aqui por uma questão de divulgação completa. Para ter uma idéia de como ele se comporta em uma propagação mais alta, eu executei os dois backtests de dados de tick usando o spread 3 com o filtro de notícias ativado. Eu escolhi 3 porque that8217s provavelmente o mais alto you8217d obter e porque that8217s o que eu recebo na conta real listados abaixo. O backtest inicial com as mesmas configurações como o abaixo, mas com uma configuração incorreta fridayendhour ainda está disponível aqui. Kangaroo EA 2007.03-2008.11, risco 3, filtro de notícias ativado, spread 3 O backtest inicial com as mesmas configurações que o abaixo, mas com uma configuração incorreta de sexta-feira ainda está disponível aqui. Como esperado, os retornos foram um pouco mais baixos, mas a curva de equilíbrio parece tão boa quanto quando usava a propagação 2. Eu estava me preparando para mais um par de hits do SL , Mas eles nunca ocorreram. Neste momento, ao olhar para os retornos, notei que um risco de 3 doesnt exatamente produzir resultados espetaculares, então eu decidi usar um risco 5 na minha conta ao vivo e também para executar alguns backtests de dados tick com a mesma configuração de risco, que Estou postando abaixo apenas para lhe dar uma idéia. O backtest inicial com as mesmas configurações como o abaixo, mas com uma configuração incorreta fridayendhour ainda está disponível aqui. Kangaroo EA 2007.03-2008.11, risco 5, filtro de notícias ativado O backtest inicial com as mesmas configurações que o abaixo, mas com uma configuração de sexta-feira incorreta ainda está disponível aqui. Kangaroo EA 2008.11-2010.12, risco 5, filtro de notícias habilitado Basicamente, o potencial de redução por posição SL é ligeiramente aumentado, conforme esperado: de acordo com a TulipFX, deve ser em torno de 20 com risco 5, mas a partir do que podemos ver no backtest, Só atingiu 17. Eu acho que ele couldve provavelmente ido mais baixo, mas é difícil de dizer. No entanto, eu gosto disso que o desenvolvedor fornece uma fórmula que facilmente permite ao usuário calcular o potencial de redução em função do risco. Seu não inteiramente exato como na teoria lá pode ser batidas do SL em uma distância curta de se, mas do que pode ser visto nos backtests, seu bastante bom. Editar: o post de Dennis na página de testes avançados levanta um problema válido. Quais são os retornos esperados para Kangaroo EA. What8217s o financiamento mínimo que você precisa para ser capaz de pagar a taxa mensal de sua média de ganhos Então, eu decidi olhar para ele um pouco mais, fundindo os dois filtros de notícias ativado tiquetaque backtests dados. Para efeitos de um cálculo fácil, usei a Inteligência MT para a mesclagem e procedi a usar um tamanho de lote padrão de 0,5 para todos os negócios (o alvo era uma configuração usando risco 5 e um saldo inicial de 10000). Eu procedi a traçar a margem bruta lucro / perda e abaixo você pode ver o gráfico resultante para lotes 0,5. Resultado bruto bancado 2007.04.2010.12 usando 0.5 lotes Exportando os dados para um arquivo CSV Eu fui capaz de determinar um retorno médio de 623 por mês usando 0.5 lotes (0.5 é o resultado do risco de corrida 5 em um saldo de 10000), que Significa um retorno médio de 6,23 por mês, SEM considerar composição. Depois de realizar os mesmos cálculos para o risco 3 (o csv está no mesmo arquivo acima), parece que o retorno médio neste caso seria de 3,74 por mês. Em suma, assumindo um custo de subscrição de USD 40,5 (30 EUR 1,35): Rendimento médio de risco 5: 6,23 por mês. Saldo necessário para cobrir o custo de subscrição de risco 5: cerca de USD 650. Rendimento médio de risco 3: 3,74 por mês. Saldo necessário para cobrir o custo de subscrição de risco 3: cerca de USD 1100. Versão 5 8230 foi lançado em 31.01.2011, mas I8217ve sido bastante ocupado, então eu só comecei a escrever esta atualização cerca de uma semana mais tarde. Os autores entregues em sua promessa de lançá-lo em janeiro, mas tem sido um lançamento ligeiramente problemático, como admitiu em seu 8220Bite off too much82308221 blog. Longa história curta, eu acredito que foi um pouco apressado e havia um par de remendos logo após o lançamento. No lado positivo, resolvido os problemas que escorregaram através de seus testes em um tempo recorde 8211 5.11 foi lançado um par de dias após 5.0, corrigindo todos os problemas relatados pelos usuários e houve até mesmo um 5.1 e um hotfix intermediário entre o Duas versões. No entanto, como eu era capaz de apontar para os autores através de um par de backtests, a versão EURUSD ainda tinha algumas peculiaridades que levou um pouco mais de tempo para corrigir, ou seja, alguns problemas com ordens de limite. Entretanto, o programador recomendou não executar o EURUSD EA ao vivo, mas, a partir de 01.03.2011, v5.9 está fora e os problemas são abordados por isso agora deve ser apto para melhorar o saldo de contas ao vivo. Dado o fato de que v5.11 era antes de v5.9 eu imagino que o último deveria ter sido realmente v5.90, mas that8217s meramente um problema de versão menor. Pelo que os autores estão dizendo, eu acho que v6.0 vai ser muito parecido com v5.9, mas com algumas pequenas melhorias, que é provavelmente o que lhes levou a definir este número de versão por enquanto. Assim, what8217s novo Principalmente o fato de que agora there8217s um EA adicional que trabalha em EURUSD, completamente diferente do primeiro, com seus próprios DLL e indicadores. Além disso, algumas verificações foram adicionadas para evitar alguns problemas que a EA estava tendo com os corretores que não honraram a data de vencimento da ordem pendente, uma mudança que permite inserir o risco como um valor duplo e melhorias no filtro de notícias, sendo o mais reconhecível que seu Exibição de gráfico é um pouco mais sexy. Falando em displays de gráficos, o HUD EURUSD é um azul de aparência agradável, embora o gráfico do mapa AUDUSD ainda seja mexicano-food-diet-kangaroo-poo-brown. Versão 5.9 também introduz um par de parâmetros que lidam com situações onde os comércios podem abrir em ambos os pares e permitir limitar o risco em tais casos. A EURUSD EA trabalha aproximadamente na mesma lógica que a sua irmã AUDUSD, mas em vez de uma perda de stop de 60 pip tem 120 pips e em vez de 6 trades, só abre até 3, levando a um cenário bastante semelhante em geral. Seu lucro de tomada é 18 pips e ao contrário de seu irmão de AUDUSD, negocia somente durante determinadas horas: 6 GMT 8211 23 GMT, assim que na maior parte durante as sessões de EU ampère dos EU. Você pode ter notado que eu desenvolvi os procedimentos dos dados do tiquetaque um bocado mais adicionais depois que o artigo original de Kangaroo EA foi escrito, assim que eu decidi-me também fornecer alguns backtests novos para AUDUSD além daqueles para o EURUSD. Além disso, houve também algumas atualizações em AUDUSD, então eu estava bastante ansioso para ver o backtest da nova versão, desta vez em uma peça em vez de muitos. A versão testada foi obviamente 5.9 e os dois backtests seguintes foram realizados usando dados de tick e um spread fixo de 2.0 para ambos os pares, em um terminal GOMarkets. Kangaroo EA v5.9 EURUSD 2007-2011, dados do carrapato, ajustes do defeito Kangaroo EA v5.9 AUDUSD 2007-2011, dados do tiquetaque, ajustes do defeito Até agora we8217ve vêm ter expectativas elevadas do Kangaroo EA e certamente doesn8217t não os encontra: Os gráficos resultantes mostram uma curva de equilíbrio muito suave e não houve nenhum hit SL único nos backtests. Olhando sob o capô um pouco, notamos um levantamento relativo máximo de pouco mais de 16 para ambos os testes. Várias pessoas me enviaram um e-mail no passado e perguntaram como isso pode ser possível, uma vez que o gráfico de saldo não mostra nenhuma retirada. A resposta é simples: MT4 também calcula o drawdown flutuante 8211 o drawdown percentil mais alto que foi exibido durante o backtest em um conjunto de posições abertas, mesmo se as posições não foram fechadas com lucro negativo. It8217s vale a pena mencionar que, de acordo com as especificações do autor8217s, em teoria, executá-lo com um risco de 5 como fiz nestes backtests resultaria em um levantamento de 20 no caso de um pleno SL 16 não está longe de 20, ou seja, pelo menos uma vez Em cada backtest ele deve ter sido ligeiramente em risco, mas parece ter sido capaz de fechar sem bater SL, no entanto. Falando de SLs, eu discuti isso com algumas pessoas via e-mail e também nos comentários do artigo, se bem me lembro: o fato de que ele não atingiu qualquer SL em backtests não oferece certeza de que ele não atingirá um SL no futuro, Uma boa indicação de seu comportamento e seu filtro de notícias é extremamente útil, mas não existe uma EA que nunca perca, então em algum momento no futuro mais ou menos distante, acabará por atingir um SL e você deve se preparar para isso: Use as especificações TulipFX (drawdown potencial 4 de risco) para configurar o seu risco de tal forma que se ele atingiu um SL, ele won8217t fazer você bater sua cabeça contra uma parede. Voltando aos backtests, para mim parece que o AUDUSD manteve o mesmo desempenho consistente visto nos backtests mais antigos, que até agora também confirmou nos testes para a frente. Como para EURUSD, parece apto para ser executado ao vivo. Devo admitir que adicionei a conta de teste para a frente em 01.03.2011 (esta edição é datada 09.03.2011), antes de realmente backtesting v5.9, mas I8217ve visto os backtests de v5.11 e eles também estavam olhando bem assim logo Como eles deram o 8216go8217 para viver, eu adicionei o par de volta para a conta ao vivo e logo depois disso, ele já começou a negociar e ter resultados positivos. I8217ve fundiu os resultados e mapeou a distribuição de retorno de uma forma semelhante à forma como eu fiz isso para o backtest original, mas eu won8217t aborrecê-lo com a imagem e I8217ll apenas dizer-lhe o resultado: quando correr com um risco de 5, a média mensal Retorno é 12,52, muito mais do dobro do que era para AUDUSD sozinho. Considerando o levantamento acima mencionado 20 (usando o mesmo risco 5) no caso improvável de uma perda de stop loss, isso significa que a EA precisaria de cerca de dois meses para se recuperar. Isso me faz aleatoriamente rant sobre um equívoco comum no mundo da negociação. Muitas pessoas acreditam que se a sua conta sofre um levantamento de 20 (reservado), ele tem que fazer 20 para voltar ao que era, o que é completamente falso. Pense nisso 8211 let8217s assumir que você tem uma conta de 100 e sofre uma redução de 20, chegando assim a 80. Para voltar a 100, a conta teria naturalmente de fazer 20. No entanto, desde it8217s agora em 80, o 20 tem Para fazer de volta é agora 20 100/80 25 por cento da conta. Como uma linha de fundo, o que estou dizendo é que quanto maior o abaixamento, mais difícil de sair dela, razão pela qual eu sempre recomendo usar menor risco, se possível. Conclusão A julgar pelos backtests dos dados do carrapato acima eo teste dianteiro de TulipFX, eu gosto do Kangaroo EA. Muito. Dá uma certa sensação de que um monte de pensamento entrou nele. O conteúdo do site TulipFX é refrescante, definitivamente não é um flytrap para o novato médio Forex e isso vai mostrar que eles servem para o comerciante experiente Forex, theyre sério e eles significam negócio. Passando pelos poucos e-mails que troquei com o autor, posso dizer que não conheci nenhum outro desenvolvedor tão confiante em seu produto. Unfortunately, since 01.12.2012, the developer has closed the gates for new users and the EA is no longer available for sale. The EA is licensed to run on two demo accounts and a single live account, but these can be easily changed using a webpage. The manual says you can change them once every three days. Forward test Running since 01.12.2010 on a LiteForex real account, with all the settings set to their default values, including the risk (which is set to 5 by default): myfxbookimage userbirt systemKangarooEA id67781 desc8221KangarooEA forward test LiteForex8221 Edit 01.03.2012: as the vendor has advised, running Kangaroo on cent accounts does not seem to be a very good idea. My account has taken quite a bunch of SL hits that the vendor8217s live account wasn8217t even close to. Since the performance of the EA was very good lately, earlier this year (12.01.2012) I decided to start another account for it, this time on PrivateFX and running only the AUDUSD EA, with the default settings: myfxbookimage userbirt systemkangaroo-pfx id229664 desc8221KangarooEA forward test PrivateFX8221 Details and links Versions used in backtesting: various (4.0 up to 5.9) Version in forward testing: 6.4 (went through all since 4.0) Currency pairs amp timeframes: AUDUSD M5, EURUSD M5 Kangaroo EA home Buy Kangaroo EA The TulipFX whitepaper In fact, even if in principle fxbook vendor looks nice, unfortunatelly the only balance curve that we can try to replicate is the backtest. Let me say that if the backtest (done by us and not by the vendor) looks very similar with the fxbook 8220live8221 we have more chance that the product is robust and 8230 the vendor didn8217t play with switching off the EA when the market condition are not in favor of the EA strategy. Than I fully agree that the backtest itself doen8217t mean too much but also the fxbook done by the vendor doen8217t means too much too unless, at least, it will not be confirmed by the backtest done by us. I dont8217 understand why you put togheter Kangoroo and Robin, they looks very different on this, one of the Robin strong capability, in my opinion is that the fxbook and the backtest are very similar, then even if the EA strategy backtest shows a medium size drawdown, you can believe that what yoo backtest with Robin (than what you optimize with WFA) have serious chances to happen in the real world: robinvol/forward-backtest-comparison/ 564 written by GEOakes October 15, 2012 (4 years ago) Since I can assume you are talking about the EURUSD pair as you posted on the TulipFX form before you asked for a refund, Tulip didn8217t switch off the EA without telling the user community that everyone should turn off the EA. Maybe I8217m missing something still, but is that wrong to say to trade or not to trade the EA Yea, can8217t back test worth a darn, but all a 99 back test give you is a guide and a way to optimize the EA8230not how it performs broker to broker. In talking with Dutch and Ozzie, yes, even with their updates to the news and minor tweaks in the code, there will be SLs in the backtests of the EURUSD. There have also been near misses on the AUDUSD. This year, one of my accounts hit a SL on the AUDUSD on a spike that my other brokers didn8217t get. But overall, my equity curve looks like the LIVE REAL Tulip account on myfxbook. Personally, I wish they would have closed the sales, but I hope too many people don8217t buy at the last minute, then want a refund becuase a backtest fails for them as there may have been someone trying to save up for that license. Even birt8217s accounts can see different results with different brokers. Heck, I have had the same broker, same VPS, same type of accounts, and can witness one account take the trade and one account that doesn8217t. So how much faith will I put in a back test of this EA, not too much. 100, I agree there is value in backtesting, but somehow, the Tulip folks got a receipie that works. And about 98 of the EAs out there will fail, or should not be used during certain market conditions. But, if you want to say that 8220the fxbook done by the vendor doent means too much too unless, at least, it will not be confirmed by the backtest done by us.8221 8211 I guess what special power does 8216us8217 bring that never coded the Kangaroo to being with, put filters around the news that matters, and spent 1000 of hours getting it to work. Will there be SLs in the future on this, sure. Do we need more F. U.D. não. I believe TulipFX announced that Lollipop is only going to be offered as a MAM service. Too bad, it looked like an EA with good potential, judging by what I8217ve seen on the website. As for MDP, if it came up with a minus on demo, it would8217ve likely scored an even bigger minus live. It8217s an EA with a temper and very fussy about its trading conditions. Generally it8217s advisable to stay away from such tick scalpers unless you know exactly what you8217re doing and you8217re prepared to invest a lot of time and money into getting them profitable. TulipFx spat their dummy and cancelled somebody8217s Kangaroo licence when someone tried to (i. e. asked whether they could) on-sell their copy. I8217m stuck with two copies that don8217t work any more. Steer clear of TulipFx. They are running a PAMM that was originally based upon the Kangaroo EA. I8217ve heard that it8217s a loser. Kangaroo EA was downed by the major MT4 update and never worked under MT5 602 written by Stephen January 25, 2015 (1 year ago) Kangaroo is still going strong and will be disappointed when it finally dies a death. You should still be able to run your license but you need MT4 v506 and under, and don8217t expect any support. If you can get to the forums you can enable your license with your trading account. Also get some support from other users, but not the authors, there was apparently a falling out between the partners. 603 written by birt January 27, 2015 (1 year ago) Yeah, there was some sort of 8220going separate ways8221 from what I gather, but I don8217t know any details. The licenses are still working BUT you have to find a broker that lets you log in with MT4 build 509 which might not be very easy. Wallstreet Forex Robot The first thought I had about this EA was something along the lines of 8220omg lolz what an uninspired name, nobody trades Forex on the Wall Street8221. Ok, I don8217t really think in terms of 8220omg8221 or 8220lolz8221 and I am much harsher than 8220uninspired8221, but that was the main train of thought. At first glance, I believed it to be yet another Asian session scalper and I was wondering if it8217s just a copy of an existing EA or something original. But when I got to inspecting the opening times of the positions, lo and behold: I noticed that it wasn8217t restricted to the Asian session trades were being opened in the forward tests all around the clock You don8217t really see many 24/5 scalpers nowadays and given my very suspicious nature I was inclined to believe it8217s some kind of a scam. Many EA sellers have been caught going as far as faking statement results and to clear my doubts I naturally proceeded to ask for a Wall Street Forex Robot review copy, request that has been granted with a very prompt email answer. The fact that I8217m now writing about it should be clear indication that I don8217t consider it to be a scam in any way: it8217s a truly original scalper that trades several pairs around the clock and it seems to manage scraping a nice profit off it. The pairs it runs on are EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF and to a lesser extent USDCAD, although the last one is not even mentioned in the manual and I only happen to know about it because the author mentioned it. As many other scalpers nowadays, it runs on the M15 timeframe, so there8217s nothing out of the ordinary there. Strategy Well, you already know the important facts: Wall Street Forex Robot is a scalper, it runs 24/5, it uses the M15 timeframe and the pairs recommended by the vendor are EURUSD, GBPUSD, USDJPY and USDCHF, while USDCAD is working but not officially supported. The manual is a bit confusing on the topic of the supported pairs as in the beginning only EURUSD, GBPUSD and USDJPY are mentioned, but later on it proceeds to mention USDCHF as well in addition, as you will see, USDCHF is present in the backtests on the product website as well as in the official live forward test. There are a few other things that you should know and I8217ll try to briefly list them. Although you can manually configure the SL amp TP for each pair, it8217s probably not a good idea to do it. The EA updates its settings from the server upon a successful authentication, configuring (among other things) the preset values for each pair the stop loss ranges from 120 pips on EURUSD and GBPUSD to as high as 160 on USDCHF, while the TP is around 25 pips, with the notable exceptions of GBPUSD where it8217s 50 and USDCAD where it8217s 14. The stop loss is rarely hit, though: from what I could see in the backtests, like any sensible scalper EA, it8217s able to close the trades before they hit SL in most cases when the market goes against it, the average win:average loss ratio being roughly 1:2.75. Just like its ability to close trades before they hit SL, it has an ability to take profit early, before its positions hit the take profit target, when it figures that8217s as many pips as the market is going to give it. The strategy itself is not excessively complex: it uses a few of the indicators that are shipped with Metatrader in a creative way to determine entry signals. While I was taking a look at this, I also checked its order sending and I noticed it has retry loops for opening/closing orders, denoting a certain degree of experience with automated live trading. Although the DLL programming can sometimes be a problem for EAs running on multiple pairs with the same DLL, in this case it seems to be fully thread safe. The Wallstreet Robot averages about 3.5 trades per day when running on the recommended four pairs and almost 5 trades per day when running on all five, so it qualifies as a rather frequent trading EA. Since it trades around the clock, there8217s no GMT setting, so (thankfully) that8217s not something that we have to worry about in this case. The EA is fully compliant with the NFA rules: since it doesn8217t open more than one trade at once on each instrument traded, there are no problems with FIFO and hedging. Careful, though: operating it together with other EAs that trade the same pairs on an account with the NFA restrictions in place might result in one of the EAs not being able to open trades. Website If you don8217t know it by now, I8217m blunt. So, I8217m sorry, mr. vendor, but I dislike the Wall Street Forex website . It8217s an amalgam of classic marketing stuff with fonts of all kinds of sizes and colors and I8217m inclined to believe it8217s a genuine attempt to blind me. It8217s probably what made me think I was dealing with a scam in the first place. There is some interesting info, too, if your mouse wheel can take the scrollfest. Four 1999-2011 backtests can be found, but they8217re performed using a large lot on a low starting balance, resulting in some rather large drawdowns, despite the steep ascending balance curve. More interesting than that, there is a live Alpari account running the EA since December 2010 and three Alpari demos, but I didn8217t really understand what8217s the difference between the demos other than the starting date. All of the accounts are stamped with the independent verification of myfxbook. You can scroll directly to the HTML abominations that encompass a scrolling account statement in a graphic frame (which are impossible to miss as they tend to fill the whole screen) and then scroll up just a tad to get to the live results. Come to think of it, the site is so loaded with various stuff that I felt the need to provide directions and I almost forgot that I can also link the myfxbook widget here: There8217s a scary notice at the top of the page that states only 200 copies are going to be sold but I am taking the liberty to disbelieve that. Anyway, if you8217re reading this, chances are you8217re not much into that marketing style either, so I ask you to disregard the website and proceed with the review. An ugly website is no reason to dismiss a good product and after all it8217s just a matter of taste. Who knows, perhaps some people actually like this marketing style. But all this rant made me almost forget a very important detail mentioned on the website: the EA is already available for Metatrader 5. Buying the MT4 version will also give you access to the MT5 version, which is available for download in the members8217 section. Parameters The only parameter that you really have to set is the AutoMM. This is basically the risk that the EA runs with and failing to configure it will make the EA trade a constant 0.1 lot size. I8217m going to run my forward test with AutoMM set to 3, but I suspect many of you will set it to something like 5. Unless you want to use fixed lots, that is, in which case you8217ll have to change the default of 0.1 to your desired lot size. There is also a RecoveryMode parameter, which I strongly recommend not enabling. While it may lead to apparently higher gains, it will surely increase the drawdown dramatically. Even the manual makes a similar recommendation. There8217s also another parameter for limiting the maximum risk per trade, which is configured to 20 by default and you8217d probably do well to leave it there, it8217s in essence a safety setting. The Wallstreet Robot features a StealthMode parameter and you8217re likely better off disabling it unless you suspect your broker of misbehaving. I8217ve recently seen some very heavy losses due to a similar setting with a different EA. Instead of using the pair defaults, any user can configure the pair parameters manually. The stop loss, take profit, secure profit and secure profit trigger can be configured, which should give many weeks of busy CPU time to the computers of the people who are into optimizations. All the parameters are described in the manual and there8217s a whole chapter dedicated to money management which explains how to correctly configure the EA to use the risk that you want, but an additional thing that you have to keep in mind is that each currency pair has its own inherent risk and while running the EA on multiple pairs usually means smoothed out drawdowns, there will be times when it also means combined drawdowns. The manual also features a backtesting chapter that I carefully disregarded and proceeded to doing it my own way (which is almost the same when it comes to history center data anyway). It also contains some really sensible broker advice and no affiliate links, which kind of surprised me, given the product website. The EA features a HUD (a chart display, if you will) more or less in the same style as KangarooEA but with a bit less information. Most importantly, it displays the lots it will trade, the current spread and trade status along with the authentication result. Backtesting As usual, I began by running history center data backtests on the 1999-2011 time range. I chose an average spread for each pair: Sure, if your account is on an ECN broker you will have lower spreads and that8217s going to affect the performance of the EA in a positive way. However, if you8217re using a fixed spread broker, the spreads might be higher and in the case of the Wall Street Forex Robot it8217s probably not a good idea to use such an account. All the backtests performed on history center data were using the default settings for all parameters except the AutoMM which was set to 3. During the whole review, I8217ve used a GO Markets terminal for all the backtests and FXT file creation. Wall Street Forex Robot 3.6, 1999-2011 EURUSD M15 history center data, spread 2.0, default settings, AutoMM 3 Wall Street Forex Robot 3.6, 1999-2011 GBPUSD M15 history center data, spread 2.0, default settings, AutoMM 3 Wall Street Forex Robot 3.6, 1999-2011 USDJPY M15 history center data, spread 2.0, default settings, AutoMM 3 Wall Street Forex Robot 3.6, 1999-2011 USDCHF M15 history center data, spread 2.0, default settings, AutoMM 3 Wall Street Forex Robot 3.6, 1999-2011 USDCAD M15 history center data, spread 2.0, default settings, AutoMM 3 GBPUSD outperformed all the others, but EURUSD, USDJPY and USDCHF are also displaying a nice, constantly ascending balance curve. USDCAD on the other hand looks quite chaotic and I guess that8217s why it8217s not an officially supported pair. I will definitely not include it in the forward test, but I will run the other backtests on it as well, for the sake of consistency. The reason for the USDCAD weird balance curve is probably the poor average win:loss ratio, despite its high percentage of winning trades. To save you the trouble of clicking each balance chart, I made a small table with some relevant data for each backtest. Speaking of which, many of my readers don8217t seem to know they8217re clickable so here it is: clicking one of the backtest result charts will load the whole backtest statement in your browser. I proceeded to perform some backtests on Dukascopy tick data next, using fixed spreads equal to those used with the history center data above. The EA settings were also the same: all defaults with AutoMM set to 3. Wall Street Forex Robot 3.6, 2007-2011 EURUSD M15 tick data, spread 2.0, default settings, AutoMM 3 Wall Street Forex Robot 3.6, 2007-2011 GBPUSD M15 tick data, spread 2.0, default settings, AutoMM 3 Wall Street Forex Robot 3.6, 2007-2011 USDJPY M15 tick data, spread 2.0, default settings, AutoMM 3 Wall Street Forex Robot 3.6, 2007-2011 USDCHF M15 tick data, spread 2.0, default settings, AutoMM 3 Wall Street Forex Robot 3.6, 2007-2011 USDCAD M15 tick data, spread 2.0, default settings, AutoMM 3 The GBPUSD and EURUSD are still the reigning pairs, just as in the previous backtest series. Surprisingly, the USDCAD looks better, but that8217s still not reason enough for me to use it in forward testing, especially given the fact that it8217s not an official pair and I tend to go with the out-of-the-box settings if possible. If you decide to run USDCAD even on demo, please be so kind to drop a comment with your results after a month or so. I8217m going to put together yet another table for you, this time with the tick data fixed spread results: I also merged and analyzed the results for EURUSD, GBPUSD, USDJPY and USDCHF (in other words, I excluded USDCAD). To get relevant results, I set all the trades to lot size to 0.3, which is the value obtained from running the EA with an AutoMM of 3 on a 10k balance. As such, the chart below would8217ve had a much larger ending balance with the original lot sizes, but for the purpose of our analysis, this is good enough: Wall Street Forex Robot 3.6, merged results for the fixed spread tick data backtests for EURUSD, GBPUSD, USDJPY and USDCHF. The overall average monthly return is somewhere around 8.3, while the combined maximal relative drawdown lies around 20, which is what I was targeting as a maximum figure when I selected an AutoMM of 3. Many trades (over a third) are closed within one hour while the majority of trades (over 80) does not last over 5 hours. Generally, the longer a trade is prolonged, the lower the chance of ending up with a profit from it. The average profit factor is 1.59, while the winning trades constitute a 78 of the total, with an average win:loss ratio of 1:2.28. I also ran a quick Monte Carlo projection. which I am only going to link here because not many people are interested. Finally, I ran some backtests using the real Dukascopy spread and adding a commission of 0.8 pips: Wall Street Forex Robot 3.6, 2007-2011 EURUSD M15 tick data, real spread, default settings, AutoMM 3 Wall Street Forex Robot 3.6, 2007-2011 GBPUSD M15 tick data, real spread, default settings, AutoMM 3 Wall Street Forex Robot 3.6, 2007-2011 USDJPY M15 tick data, real spread, default settings, AutoMM 3 Wall Street Forex Robot 3.6, 2007-2011 USDCHF M15 tick data, real spread, default settings, AutoMM 3 Wall Street Forex Robot 3.6, 2007-2011 USDCAD M15 tick data, real spread, default settings, AutoMM 3 The results look about the same as those obtained on a fixed spread but as expected, due to the commission and variable spread, they were slightly poorer. I used my Average Spread EA to check out the spread of the whole data and let8217s see what it looks like on the real spread files (it does not include the commission, that8217s added on top of the spread): Smoothed min spread New pairs and settings Recent versions of the Wallstreet Forex Robot have added support for AUDUSD and NZDUSD, together with a whole new setting for EURUSD with a tight 33 pip stoploss. This naturally prompted me to revisit the article and include the backtests of the new pairs but unfortunately I8217ve been caught up in a whole bunch of other stuff and this update is coming many weeks later than it should have. Initially, I only ran tick data backtests using the Dukascopy data with variable spread but when I noticed I mistakenly ran them with risk 2, making them not easily comparable with the previous backtests, I decided to also run some history center data backtests and some tick data backtests with risk 3, all of which you will find below. Wall Street Forex Robot 3.9 EURUSD M15 backtest 1999-2011, history center data, spread 1.0, EURUSD33 default settings, AutoMM 3 Wall Street Forex Robot 3.9 EURUSD M15 backtest 2007-2011, tick data, real spread, EURUSD33 default settings, AutoMM 2 Wall Street Forex Robot 3.9 EURUSD M15 backtest 2007-2011, tick data, real spread, EURUSD33 default settings, AutoMM 3 Wall Street Forex Robot 3.9 AUDUSD M15 backtest 1999-2011, history center data, spread 1.5, default settings, AutoMM 3 Wall Street Forex Robot 3.9 AUDUSD M15 backtest 2007-2011, tick data, real spread, default settings, AutoMM 2 Wall Street Forex Robot 3.9 AUDUSD M15 backtest 2007-2011, tick data, real spread, default settings, AutoMM 3 Wall Street Forex Robot 3.9 NZDUSD M15 backtest 1999-2011, history data, spread 2.0, default settings, AutoMM 3 Wall Street Forex Robot 3.9 NZDUSD M15 backtest 2007-2011, tick data, real spread, default settings, AutoMM 2 Wall Street Forex Robot 3.9 AUDUSD M15 backtest 2007-2011, tick data, real spread, default settings, AutoMM 3 Of the three, I would say the new EURUSD setting is the most exciting item but I won8217t switch my forward test to it simply because I prefer to keep it as close to 8220factory settings8221 as possible. Wallstreet Forex Robot also performs rather nicely on AUDUSD, in line with the other pairs. However, when it comes to NZDUSD, even though the backtest seems to indicate a decent performance, the amount of trades taken is a lot lower than for the other pairs, so the backtest is not as relevant as the others. Both new pairs have been added to my forward test a while ago and I will keep them there and let the live performance speak for itself: just use the custom analysis option on myfxbook to get an idea. Conclusion Personally, I like Wall Street Forex Robot . otherwise I wouldn8217t have written a review. It does have a few drawbacks, though, and when I say this I am not only referring to the style of the website, but also to the rather steep price: a copy costs 489. The whole deal is sweetened by the fact that it8217s licensed to run on three live accounts and that a MT5 version is already available, but it8217s still not something that I would count as a cheap product. With a 1000 account, you8217d have to run it for something like half an year with risk 3 just to have it make a profit equal to the investment in the EA, so I8217m guessing it8217s targeting people with larger account sizes. Finally, there8217s a 50 discount exclusive to eareview. net readers, bringing the price down to 439 8211 all you have to do is buy using this link to take advantage of it. Sure, given the fact that it8217s pretty much the only scalper that I know of that8217s profitable and opens positions around the clock, I can see how the high price might be justified. The official forward test seems to be fully in line with my backtest results, so it looks very promising so far. Finally, it8217s worth mentioning that there8217s a 60 day refund policy, conditioned upon the EA failing to produce profit. Forward test Due to the spread requirements, I was planning to go with a GO Markets L-Plate live account, but as it turns out there8217s a limit of one per customer. As such, I set up a LiteForex floating spread live account for it. It8217s running with the default settings (including recovery mode which is disabled), the only change being that I set AutoMM to 2 for all pairs. The live forward test was started on 29.03.2011. Details Version used: 3.6 Pairs and timeframes: EURUSD M15, GBPUSD M15, USDJPY M15, USDCHF M15, USDCAD M15 Wall Street Forex Robot homepage Buy Wall Street Forex Robot Buy Wall Street Forex Robot 8211 Single License I received a newsletter today and here8217s what the author has to say about the recent performance: We would like to share our point of view regarding the current performance of WallStreet Forex Robot. Most of you might have noticed that WallStreet Forex Robot has not been performing so well in the past few weeks. Some major events concerning the world economy made the Forex market a bit more unpredictable and unstable. Of course, such events are normal to appear occasionally, but they do not last long. That8217s why, we expect an increase of the performance of WallStreet Forex Robot very soon. The market has already started to stabilize, so it is only a question of time our Expert Advisor to reveal its potential once again on 100. In addition, discount coupons are available on both the single and the full license until the end of September 2011. Full license coupon code (25 discount which brings the price to 449): WFL25PD Single license coupon code (15 discount bringing the price to 249): WSL15PD Make sure you use the coupon codes if you decide to buy this month. I don8217t really have much experience with nowadays8217 brokers so I8217m afraid I can8217t point you in the right direction but I8217m sure you8217ll be able to filter them out. As a rule of the thumb, if an account type has no commission, it8217s definitely not ECN. On the other hand, if it has commission, it8217s not necessarily ECN and you8217ll have to read user feedback to determine that. EURUSD and GBPUSD are doing pretty good but the other pairs seem to hold Wallstreet Forex back. Use the analyze feature on myfxbook and check out the individual pair performance. I think it8217s still a good system provided you select the pairs carefully. As for the others, Forex Growth Bot has impressive results, it8217s a very good EA but for some reason on my account it went worse than on the developer8217s account. Might be because of a setting that I failed to configure until about 1 month ago and due to the fact that I missed a few updates. Regarding MDP, unless you are very experienced with EAs. have the willpower and the financial resources to go through several brokers and VPS services trying different setting combinations, I would advise staying away from it. MDP can be a very profitable EA but getting it to be profitable is very hard. Yeah, I guess so, but you shouldn8217t jump into it. Running an EA portfolio is typically a good idea but you have to balance the cost of the investment (EAs can be expensive) with the balance of your account. The EAs you mentioned will exceed 500 and naturally if you will run them on a 1k account with a non-aggressive risk it will take a good while to even make the original investment back, let alone stepping into profit. What I8217m trying to say (without any clue about your budget) is that you shouldn8217t spend a good percent of your capital (e. g. 20-30) on EAs. If your initial capital is low, you8217re possibly better off choosing a single EA to begin with or perhaps a couple. 277 written by Lorraine April 15, 2012 (4 years ago) 278 written by Don Ebenezer April 28, 2012 (4 years ago) Birt, is this WSFR stil doing prity good on a single accountIs it true that initial capital will be lost even with this robot. pls i need candid advice before i start trading. Many thanks. 279 written by birt April 28, 2012 (4 years ago) No, it8217s not true. Just take a look at my live account posted above. However, it8217s pretty clear that EURUSD and GBPUSD are the best pairs. If you decide to run it live, I8217d recommend running only these two. 280 written by Jeff May 2, 2012 (4 years ago) Actually (according you your own forward test) the E/U and G/U have not been the best pairs for WSF so far this year, that title goes to the A/U at 109 pips in four months of trading. Profitable yes, but underwhelming. The E/U is at -109 and G/U at -18 to date in 2012. Frankly, WSF is a dud and this is clear by reviewing the stats since the inception of the live test. It8217s only broken even in the last 12 months of trading. Add to this no further development of or updates to the WSF EA in a year. Now they want us to buy their latest EA. No thanks. Save your money folks and look elsewhere, this product has essentially been superseded and sent to the scrap heap. As a rule now I avoid any EA that is not undergoing continuous development and updates to adapt to changing market conditions. Take Kangaroo EA for example, there is an ongoing commitment to customers to review, improve and adapt the product and the results speak volumes. 281 written by HHD June 14, 2012 (4 years ago) I ran Wallstreet for approx 6 months and never made a dime, real account. It will go along and hit one wining trade after another but turn around and loose everything it made in one trade. It has a tendency to buy or sell at exactly the wrong time and it won8217t stop the losses, if the market change happens quickly. It hasn8217t been rare to wake up and note I was a few hundered in the hole and the trades were still active at a considerable loss. I would seriously consider staying away form this EA. 295 written by james December 11, 2012 (3 years ago) i must say I felt the same about this bot as well as combo system and growth bot but i think the market conditions are difficult it has been doing better of late