Livro De Fluxo De Pedidos De Forex

Como Joshua mencionou, spot fx é descentralizado. Além disso, os corretores (corretores) estão relutantes em compartilhar seu fluxo de pedidos, principalmente porque ele provavelmente revelaria que eles estão executando um b-book parcial / completo (agregação ou internalização de operações de clientes). Isso se tornou um tema sensível nos círculos comerciais de varejo, devido à tentação de comerciantes para negociar contra você ou manipular seus negócios, especialmente se eles suspeitam que você é um comerciante bem informado. Mesmo com um livro A, o fluxo de pedidos ainda é variável entre os corretores (como a agregação pode passar por vários provedores de liquidez antes de atingir seu destino final). O melhor lugar para chegar tão perto de estatísticas em tempo real no fluxo de ordem de varejo FX seria MyFxBook comunidade outlook. Eles amostra o volume de todas as suas contas de negociação verificadas reais que se conectar a eles para acompanhar as estatísticas. Pesquisas mais abrangentes sobre o volume diário do lado institucional: Volumes pontuais da Reuters FX e dados mensais sobre o volume do ICAP O banco mais abrangente que acompanha quase todos os volumes diários de moeda estrangeira em uma base regular é o Banco de Pagamentos Internacionais (BIS) Anual e trienal. Quando você aqui um broker anunciar forex faz 4 trilhões de dólares por dia em volume, BIS é onde eles obtêm essas estatísticas de. Outras menções honrosas: 1) Integral FX TradeVault. Um serviço pago, mas integral é um dos agregadores maiores na indústria. 2) Troca LMAX. Eles não publicam seus volumes diários ainda para o público em geral, mas sendo a primeira troca transparente para forex spot (não última procura livro de encomendas), será interessante ver as estatísticas relacionadas de seu fluxo de ordem como eles se tornam um jogador maior. 3) ForexMagnates. Muitos dos maiores players e corretores de todo o mundo afixam seus volumes mensais individuais dentro de alguns dias após o fechamento do mês anterior. 4) Indicadores de Volume Real e Transações da FXCM. FXCM é um grande jogador no mundo varejo, bem como institucional, e tem um monte de fluxo de ordem combinada, embora o indicador é suposto apenas fazer o fluxo de ordem de varejo de clientes fxcm apenas. Mais e mais corretores começarão a publicar seu fluxo de pedidos como a indústria incentiva mais transparência. Pós Dodd-Frank / pós LIBOR regulamentos manipulação incentiva mais instituições a fazer o comércio precisa de relatórios para produtos OTC, assim que o tempo real ou dados de volume mais frequente é apenas o próximo step. OANDA lógica 1080108910871086108311001079109110771090 10921072108110831099 biscoito, 10951090108610731099 1089107610771083107210901100 1085107210961080 10891072108110901099 10871088108610891090109910841080 1074 1080108910871086108311001079108610741072108510801080 1080 108510721089109010881086108010901100 10801093 10891086107510831072108910851086 108710861090108810771073108510861089109011031084 10851072109610801093 10871086108910771090108010901077108310771081. 10601072108110831099 bolinho 10851077 10841086107510911090 1073109910901100 108010891087108610831100107910861074107210851099 107610831103 109110891090107210851086107410831077108510801103 10741072109610771081 10831080109510851086108910901080. 1055108610891077109710721103 108510721096 1089107210811090, 10.741.099 108910861075108310721096107210771090107710891100 1089 10801089108710861083110010791086107410721085108010771084 OANDA8217 109210721081108310861074 bolinho 1074 108910861086109010741077109010891090107410801080 1089 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1087108810771076108510721079108510721095107710851072 107610831103 1078108010901077108310771081 10891090108810721085, 1074 1082108610901086108810991093 10771077 108810721089108710881086108910901088107210851077108510801077 108010831080 1080108910871086108311001079108610741072108510801077 10831102107310991084 10831080109410861084 108710881086109010801074108610881077109510801090 1084107710891090108510991084 1079107210821086108510721084 1080 10871088107210741080108310721084. 10501086108410871072108510801103 1089 108610751088107210851080109510771085108510861081 1086109010741077109010891090107410771085108510861089109011001102 OANDA Europe Limited 1079107210881077107510801089109010881080108810861074107210851072 1074 104010851075108310801080, 108810771075108010891090108810721094108010861085108510991081 10851086108410771088 7.110.087, 11021088108010761080109510771089108210801081 10721076108810771089: Torre 42, Piso 9a, 25 Old Broad St, Londres EC2N 1HQ. 104410771103109010771083110010851086108910901100 10821086108410871072108510801080 1083108010941077108510791080108810861074107210851072 1080 108810771075109110831080108810911077109010891103 10591087108810721074108310771085108010771084 10921080108510721085108910861074108610751086 1085107210761079108610881072. 10831080109410771085107910801103 8470 542574. OANDA Japan Co. Ltd. 8212 108710771088107410991081 10761080108810771082109010861088 10871086 108610871077108810721094108011031084 1089 10921080108510721085108910861074109910841080 1080108510891090108810911084107710851090107210841080 1090108010871072 Kanto Local de Finanças (Kin-sho), 108810771075. 8470 2137 1095108310771085 1040108910891086109410801072109410801080 1092108010851072108510891086107410991093 109211001102109510771088108910861074, 108810771075. 8470 Quanto mais tempo eu gasto mentoring comerciantes, mais eu percebo que um ingrediente chave na negociação de sucesso é a capacidade de ler fluxo de ordem. Talvez você tenha lido artigos anteriores sobre este assunto, mas o fato é, assim como os mercados estão mudando constantemente, as estratégias para usar a mudança de fluxo de ordem também. Na Marlin Letter Inc, nosso cliente típico é um comerciante em tempo integral que é capaz de acompanhar em nossa sala de negociação Hotcomm para a melhor parte de 7 horas por dia. Através da sala de negociação, eles ouvem o fluxo de informações a partir do pregão, como suporte e níveis de resistência e, em seguida, usar o fluxo de ordem para determinar o que os comércios para fazer. Também usamos o fluxo de pedidos para determinar metas absolutas de lucro e gatilhos stop-loss. We8217ll ainda usam o fluxo de pedidos para identificar oportunidades comerciais entre o suporte e a resistência 8211 quando a multidão 8220systems8221 e 8220indicator8221 está à margem. Vamos dar uma olhada em como ler o fluxo de pedidos um pouco mais tarde, mas primeiro vamos ver o que é e onde encontrá-lo. Ao negociar futuros no computador, um sistema de entrada de ordens típico (8220front-end8221) fornecerá uma exibição vertical dos melhores 5 preços de lances (ordens de compra) na parte inferior esquerda e as 5 melhores ofertas (ordens de venda) na parte superior certo. O volume em cada preço de oferta é exibido diretamente para o preço da oferta 8217s deixou o volume em cada preço de oferta é exibido diretamente para o preço da oferta 8217s direito. O preço que está negociando atualmente (8220last8221) é indicado mostrando o número de contratos negociando entre parênteses. Isto é o que é comumente chamado de livro ou livro de encomendas. O movimento desses preços à medida que o mercado flutua e flui é o que chamamos de fluxo de ordens. Abaixo está uma vista de um típico livro de encomendas, neste caso Ninja Trader fornecido cortesia de Futuros Mirus. Observe que este livro de pedidos é para a negociação do contrato CBOT mini-sizedltsupgtSMlt / supgt Dow8217s setembro e que o comerciante tem pre-set 10 como sua quantidade de ordem (normalmente referido como volume o número de contratos que o comerciante quer negociar com cada Clique com o mouse). Observe também que todas as ordens colocadas na fila serão ordens 8220Day8221, o que significa que se eles não são preenchidos, ou cancelado pelo comerciante, eles serão automaticamente cancelados pelo front-end no encerramento da sessão. Outras características de nota são o 8220C8221 localizado perto do canto inferior direito do livro de encomendas um simples clique do mouse em que 8220C8221 deixa o comerciante cancelar todas as suas ordens já na fila (8220resting orders8221). Um grande benefício do livro de encomendas é que permite a negociação com um clique, este comerciante pode clicar na coluna 8220BUY8221 ao lado de 11034 e comprar instantaneamente 10 setembro mini-sized contratos Dow. Ou, ele pode clicar na coluna 8220SELL8221 ao lado de 11033 e vender instantaneamente os restantes 10 contratos que estão sendo oferecidos para. Outra ação que o comerciante pode tomar, por exemplo, é mover o mouse até 11045 e clicando com o mouse na coluna 8220SELL8221 lá, colocar uma oferta para vender 10 contratos em 11045. A versatilidade do livro de encomendas vai além destes pontos, Mas espero que estes irão fornecer o leitor com as idéias necessárias para o âmbito deste artigo. Let8217s mover on8230. Mini-sized Dow Sept 11068 243 11067 86 11066 37 11065 62 43 11063 39 11062 97 11061 93 11060 58 11059 No exemplo acima, vemos que o mercado atual no setembro Dow mini-sized é 11063 oferta e 11064 oferecidos. Também vemos que 11064 está negociando, que 17 contratos foram negociados, e que os vendedores querem vender mais 39 contratos. Se queremos ficar muito tempo nesse mercado, clicaremos com o mouse na coluna de preço de oferta 11064 e compraremos imediatamente o número pré-definido de contratos que programamos em nosso front-end. Se nós quisemos vender este mercado imediatamente, nós estalaria com nosso rato no preço de oferta 11063 e seríamos imediatamente short o Dow mini-feito sob medida. Agora, vamos falar sobre como usar o livro de encomendas para uma negociação bem sucedida. Primeiro de tudo, perceber que uma parte do que você verá nas colunas de volume não é 8220really8221 lá. Por exemplo, a grande oferta em 11068 pode não ter intenção de realmente vender esses contratos. Em vez disso, esse comerciante pode querer comprar e espera que, colocando essa ordem no livro (o 8220que8221), ele vai atrair outros comerciantes para vender na frente dele. Sua venda poderia empurrar o mercado mais baixo 8211 para que ele possa comprá-lo. Então, como podemos dizer se é real Assista para ver como a oferta responde como os preços se aproximam. Se ele permanece em 11068, eo tamanho não diminuir acentuadamente, ele é provavelmente 8220real8221 e pode ser útil para nós. Let8217s assumir que o Dow mini-sized comércios até 11066 lance na oferta 11067 e 243 8211 oferta de lote em 11068 ainda está lá. Um par das maneiras que nós usamos esta informação é fazer exame de alguns lucros em todos os longs que nós temos, e também coloc algumas ordens vender em 11071-11073. A razão pela qual estamos levando alguns (mas observe, nem todos) de nossos lucros em longs estabelecidos é porque este tamanho de um comerciante pode estar certo e 11068 pode ser um top de curto prazo. Nós colocamos algumas vende acima dele embora apenas no caso ele está errado. Let8217s andar embora um pouco do processo de pensamento por trás daqueles vende acima da grande oferta. O que, sem dúvida, aconteceu é que outros comerciantes colocaram ordens de venda na frente da oferta em 11068. Eles acreditam que o tamanho é resistência e que eles vão ser capazes de comprar seus contratos de volta a um preço mais baixo (lucrar com uma posição curta ). No entanto, se os compradores comprar todos os 243 da oferta em 11068 8211 ou se o vendedor em 11068 decide ele / ela é wrong8230ou se o vendedor em 11068 decide como 11068 está negociando que ele / ela doesn8217t quer vender todos os 243 8211 o mercado vai Pop através de 11068 por alguns carrapatos. Isso vai fazer isso pop porque todos os que esperavam 11068 para ser o topo vai correr para sair de seus perdedores (chocantes) 8211, mas por causa da liquidez e profundidade do Dow mini-sized, o mercado só irá mover 38230482305 tiques 8211 Nossas vendas. Nenhuma discussão sobre a interpretação do tamanho no livro de pedidos seria completa sem dar ao leitor alguma idéia sobre o que é 8220typical8221 tamanho. No mini-tamanho Dow, qualquer tamanho acima de 180 ou quaisquer preços onde 8220size8221 é 8220stacked8221 é digno de nota. No outro extremo do espectro, qualquer volume inferior a 30 a um determinado preço deve ser considerado leve. Nos títulos, (US 30 anos Treasury Bond futuros) volume em torno de 3000 é volume pesado abaixo de 1000 é leve. Mini-sized Dow Sept 11078 22 11077 27 11076 97 11075 68 62 11073 38 11072 104 11071 262 11070 132 11069 108,04 2100 108,03 1870 108,02 3570 108,01 3800 108,00 1762 1550 107,31 (250) 1328 107,30 2669 107,29 1211 107,28 800 107,27 US T-Bond Livro de encomendas fornecido cortesia de Futuros Mirus. Observe os volumes maiores (8220heavier8221) comparados com aqueles vistos no mini-livro de pedidos Dow. No exemplo mini-dimensionado do Dow acima, a área de 11069 a 11071 deve ser vista como apoiando o mercado no curto prazo. Comércio acima 11076 deve ser capaz de rally (note o volume de luz). No exemplo de ligação acima, 108,01 / 108,02 proporcionará alguma resistência. 107.27 tem volume de luz. Agora, o leitor deve entender que o livro de encomendas é quase constantemente changing8230.it não é estático Mas, novamente, esses exemplos fornecem algumas idéias neste momento: comerciantes Dow curto deve respeitar o tamanho em 11069/11071 e ter alguns lucros8230. Comerciantes Dow curto não deve ficar curto se os preços se movem acima de 110768230 .. longos comerciantes de títulos vão ter um tempo difícil vender seus contratos acima 108.008230.long comerciantes obrigação terá muito cuidado se os preços se movem abaixo de 107.288230. O próximo ponto a discutir é como usar o livro de pedidos em constante mudança para obter informações. Este espaço não prevê o múltiplo de capturas de tela que seria necessário para caminhar o leitor através do refluxo e fluxo das mudanças no preço do livro de pedidos 8211, mas podemos falar sobre isso um pouco. Basicamente, no Dow mini-sized, foco de we8217ll em prestar atenção ao número de preços o mercado surges para cima contra o número dos preços ele surges para baixo. No exemplo acima, 11074 é last8230.suppose o mercado, em seguida, comércios 75 76 77 8211 que rápido. Em seguida, ele senta e comércios 7782308230 .. então comércios 76 77 78 798230.trades 79s8230. 78 79 808230.THIS mercado quer trocar higher8230.the surges até são muito maiores do que as subidas down8230 o mercado pausas como ele negocia o offers8230.that é informação bullish. Gostaríamos de rastrear este mercado com alguns lances em uma tentativa de ficar longo. Se já estamos muito tempo, podemos ficar muito tempo. Se somos curtos, estamos no lado errado deste mercado. Agora, adicione algum volume na equação 8211 e os surtos. Suponha que haja um lote de 220 a vender até em 110858230.a mini-size Dow trades 81823082 (a oferta ainda está lá) 8230.83 (comércio está diminuindo a oferta ainda está lá) 848230.85 e de repente comércios 84 83. A oferta de tamanho é de 84 Now8230 mas somente para 200. Nós deduzimos que o vendedor começou um enchimento parcial mas NECESSITA vender (está abaixando sua oferta, em efeito perseguindo o mercado). O mini-sized Dow comércios 82 81 80 ea oferta ainda está se movendo lower8230it é real e se estamos muito tempo, precisamos sair. Observar uma ordem de tamanho mover para cima (ou para baixo) o livro é muito útil para nós saber quando temos de sair de um comércio perdedor. Mas antes de entrar nessa discussão, lembre-se: nosso estilo de negociação é ter preços pré-determinados em nossa mente antes que o mercado chega a eles preços que esperamos ser de suporte e resistência. Assim, podemos já estar em um comércio quando o mercado descobre uma grande oferta ou oferta. Por exemplo, suponha que nossa análise e interpretação da informação recolhida do pregão nos diga que 11050 é um lugar para comprar o Dow mini-dimensionado. Nós descemos na fila e colocamos esses pedidos de compra. Agora nós assistimos o livro de ordens 8211 o fluxo 8211 como movimentos de comércio mais baixo. Suponha que vimos uma oferta descendo o livro como descrito acima talvez possamos colocar em pequena posição curta e usaremos parte de nossa ordem de compra em 11050 para cobrir aqueles shorts eo restante das compras para estabelecer a posição longa. Comércio hits 11150 e porque estávamos no que cedo, estamos cheios. (Produtos CBOT, com exceção da nota de 5 anos, são primeiro em primeiro preenchido) O mercado começa a uptick8230.51 52 53 54 e descobre uma grande ordem de venda em 548230the mini-Dow comércios 53 52 51 50 8230.we São ainda longos, mas notamos que a oferta de tamanho agora se moveu para baixo para 11050. O comércio move-se para 11046 e negocia 47 48 49 50 49 48 47 46 45 46 47 48 49 8230. o mercado CAN8217T voltar acima do 11050 8211 eo Oferta ainda está lá. Temos de sair do longo. Estas são apenas algumas maneiras que usamos o fluxo de pedidos para o comércio com sucesso. Mas eu incentivo você a vê-lo em primeira mão, visitando-nos no chão do CBOT e assistindo-nos comércio ao vivo, ou através de nossa sala de bate-papo ao vivo, transmissão do chão CBOT. Veja-nos usar os conceitos discutidos neste artigo. Vai fazer-lhe um comerciante melhor e no Marlin Letter Inc, que é uma prioridade da nossa. Jack Broz é membro do Chicago Board of Trade. Junto com seu sócio Shaul de Saul (membro de CBOT desde 1984) funcionam o Marlin letra Inc, (themarlinletter) um consultivo negociando e uma companhia da instrução que focaliza nos mercados de Tesouro e de Dow de CBOT8217s. Testes gratuitos para o serviço de consultoria estão disponíveis através do site mencionam este artigo e recebem um desconto de 10 em qualquer programa de educação ou mentoring (mltradingeducation), incluindo o Marlin / Experiência CBOT descrito no themarlinletter. Para obter mais informações, e-mail marlinofficethemarlinletter Apenas um rápido FYI, o MBT orderbook é BS completa. Mesmo se o livro inteiro foi consumido em uma direção, os preços interbancários wouldnt mover. Você pode colher algo dele, mas é improvável que seja de muito benefício a longo prazo. Darkstar, eu assisti fluxo de ordem para 15 anos em e fora. Você não está certo. De modo nenhum. Você é 200 direito Não somente o que você diz é verdadeiro, mas os jogos que óbvios eles jogam do poço porque sabem que o público de varejo está prestando atenção agora é ridículo. Eu concordo. Mesmo se você viu os primeiros cinco mms na oferta para 100 e os mms mesmos OU diferentes na oferta para 2, não significa nada. Parece que há uma enorme demanda para o estoque ou futuro e ninguém está vendendo certo Isso é o que eles querem que você pense. Então eu vi onde você vê o volume grande que vem dentro na oferta e agora seu que conduz para baixo a todos os mms alistados, assim que lá tem que ser compra grande agora. Você não pode ter 10 fabricantes de mercado jogando jogos você pode Sim, Não, e talvez. Vou lhe dar um truque quotinside que me ensinaram há muito tempo. Você segue um único criador de mercado e ignora o resto. Tente descobrir o que o estoque faz como ele vai para cima e para baixo sobre a oferta e oferta. O futuro ou o estoque move-se com o fabricante de mercado ou é o mm que faking o para fora Você gosta daqui Está aqui a notícia má. Você deve perder no final de qualquer maneira, porque se ele está fingindo você para fora, indo a maneira oposta não vai trabalhar por muito tempo. E se ele realmente quer as ações ou contratos. Eles poderiam ser obtidos com um telefonema 30 segundos antes de você nunca vê-lo na tela para quando John em Morgan pede que seu amigo para vendê-lo 500 contratos de futuros ES em 5 alças abaixo mkt atual, ele tem que obter o preço lá em baixo de alguma forma , E quando você vê o preço mostrar-se, estranhamente a sua encomenda nunca fica cheio porque não havia apenas o suficiente para o cara, e foi quebrado em 7-20 ordens pelo computador para que você não pode dizer apenas um cara comprou. Eu não posso dizer-lhe mais do que isso.) A linha inferior é Estrela escura é direito e se você quiser trocar pelo quottape que lê como seu chamado, há uma abundância de serviços quotadvisory que todos reivindicam ter fabricantes do mercado do ex-pit como o proprietário que dá o Seu conselho. Por que eles vendem o conselho sobre apenas uma área durante todo o dia que será fraco. Se eles estão muito ocupados atualizando seu site. adivinha. Quanta negociação eles podem estar fazendo. E então você diz ... mas sim, esse cara sabe o que ele está falando, ele realmente escreveu um livro sobre ele, LOL Não estou me divertindo com ninguém, Deus sabe que eu olhei para aquele curso de leitura de fita, boletim informativo de estrutura de mercado, pivôs secretos de comerciantes , E todos os nomes que dão a poder seguir ou mesmo outguess os fabricantes de mercado conservam seu dinheiro. Maybe 15 Years ago when they didnt have these HFTs and so many firms able to scramble their information, you could buy on the bid and sell between the spread over and over. But even then, you never could know for more than a few minutes on your best day which way the market is going. That said, if you never looked at charts and just spent day after day watching order flow, could you make money. Yes, no and maybe. Just make sure you have health insurance. It will make you sick. In fact the days of ALL traders be it in the pit or electronically trading 8-4:30 is a dying trend. The high blood pressure, heart disease and loss of quality of life is not worth it. you can see the order flow on the charts see where price left the level with few trades taking place thats where the banks and firms came in to buy or sell the market. They usually sell right into nice green candles and buy into nice red candles creating pin bars or sometimes they wait for close of the bar to head fake the public or retail clients into going long and sell into the next candle trapping the retail clients in a losing trade and when the retail clients sell out of the losing trade it moves the market that much futher and then usually. Hey man I like what you wrote, can you Pm me, I just have a few questions about order flow. Os membros devem ter pelo menos 0 vouchers para postar neste tópico. 0 traders visualizando agora Forex Factoryreg é uma marca registada.