Não seja enganado pelo nome extravagante - Arbitragem estatística é uma maneira simples de lucrar com StreetAuthority. Cada profissão tem suas palavras de buzz para criar a ilusão de que as coisas são mais complexas do que realmente são. Tudo, desde os Latinterms usados pelos médicos até a tagarelice de gearheads falando sobre o último motor de carro, conceitos simples são muitas vezes revestidos em termos de som complicado. Os profissionais investidores não são diferentes em seu uso de uma nomenclatura complicada para descrever coisas e idéias simples.160 Eu sei que fiquei intimidado quando ouvi pela primeira vez a questão estatística. Para mim, parecia que eu precisaria de um Ph. D. matemática. Ou pelo menos uma compreensão avançada da teoria estatística para descobrir o que significava. Não sendo uma pessoa de matemática avançada, tive a sorte de ter um mentor de negociação que pacientemente me explicou o que é a arbitragem estatística e como usá-la lucrativamente.160 Desde que fui informado sobre essa técnica de negociação única e lucrativa, usei Em uma variedade de condições de mercado para capturar lucros que de outra forma não estariam disponíveis. Este métodos não para todos, mas se você é um investidor ativo que está procurando truques adicionais do comércio, a arbitragem estatística pode ser apenas o bilhete. O que é estatística Arbitrage Simplyput. A arbitragem estatística é um termo extravagante para a negociação de pares, que é a compra ou venda de um par de ações baseadas em seu relacionamento com o outro.160 Muitas vezes, o preço de mercado das empresas do mesmo setor ou tipo de negócio segue-se muito de perto. Um comerciante de par observa a relação entre duas ações e compra ou vende sempre que a relação fica fora de sincronia, agindo na suposição de que a correlação histórica é provável que continue.160 É um método infalível Não, mas fornece uma outra tática em seu Investing toolbox.160 É mais fácil entender este conceito com uma ilustração. O gráfico a seguir mostra a relação entre Coca-Cola (KO) e Pepsico (PEP). Talvez o par de ações mais popular para arbitragem estatística. Observe quão intimamente as duas ações se seguem até perto do final de maio. Neste momento, Pepsico cai fora de sincronia com a Coca-Cola, caindo como Coca-Cola permanece estável e começa a subir. Os comerciantes de arbitragem estatística comprariam o estoque da Pepsico assim que a divergência for reconhecida.160 Como você pode ver, o par rapidamente voltou a se sincronizar, proporcionando uma oportunidade de aproveitamento para comerciantes de arbitragem estatística. Existem várias maneiras pelas quais isso pode ser abordado.160 Por exemplo, digamos que a Coca-Cola começou a subir mais rapidamente do que a Pepsico. Savvy comerciantes de arbitragem estatística seria curto Coca-Colashares na expectativa de seu preço caindo para trás na correlação histórica.160 Além disso, a idéia não é apenas limitado a duas ações. A mesma idéia pode ser aplicada a grupos de três ou mais nomes correlacionados. No entanto, um software especial é muitas vezes empregado para gerenciar a arbitragem estatística de múltiplas questões.160 Como você pode ver, o Target saiu do intervalo de correlação histórica no gráfico. Os investidores investidos no par seriam alvo curto, segurando até que a correlação histórica voltasse em sincronia. É importante lembrar que nem sempre seus nomes óbvios apresentam correlações suficientes para par-trade. Um exemplo disto é a relação entre Citibank (C) e Harley-Davidson (HOG). Além da negociação na mesma bolsa, não consigo imaginar por que duas empresas que são tão diversas seriam correlacionadas tão de perto. A razão pode ter algo a ver com o fato de que os consumidores podem pedir dinheiro emprestado para comprar motocicletas Harley-Davidson, mas isso é apenas uma suposição.160 Riscos a considerar: Embora os pares de ações estreitamente correlacionados geralmente voltem a sincronizar-se uns com os outros depois de divergentes, Nenhuma regra que diz que isso tem que acontecer. Pares de ações podem ficar fora de sincronia por um período de tempo substancial, dependendo das circunstâncias subjacentes. Utilize sempre os batentes eo tamanho da posição correctamente. Ação para Take - gt Começar a traçar os pares comuns como Coca Cola e Pepsico, General Motors (GM) e Ford (F). E outras empresas estreitamente relacionadas. Além disso, experimente encontrar pares correlacionados simplesmente traçando uma variedade de pares de estoques. Embora eu goste de usar gráficos diários, correlações negociáveis podem ser encontradas em todos os prazos. Profissionais comerciantes costumam usar software, ao invés de gráficos visuais, para encontrar pares históricos mostrando uma aberração estatística uns dos outros. Algumas plataformas de negociação têm essa capacidade integrada, mas este tipo de software está prontamente disponível. Copyright 2001-2016 StreetAuthority, LLC. All Rights Reserved. FX statistics arbitrage Associação Revoked Juntou-se em Jul 2007 427 Mensagens Yay my 100.00000000000000000000000th post im apenas olhando ao redor se isso é viável. Estou lendo alguns stat arb no mercado de ações. Basicamente encontrando pares altamente correlacionados, de acordo com a teoria de arbitragem de preços semelhantes devem ter os mesmos preços no mercado, e quaisquer desvios de outro vai cair para o mesmo preço. Assim que nós exploramos este. Mas observe, arb arbitrária não é mesmo arb onde há lucro sem risco. Stat arb simplesmente gira em torno da idéia de que os preços de títulos similares / instrumento deve ser o mesmo, ou reverter para ele se diferente em algum ponto. Há muitos riscos envolvidos, no entanto a sua atractividade reside na natureza neutra do mercado da estratégia. No entanto, eu sei que os pares de moeda no mercado FX pode variar de vez em quando, dependendo do prazo. Como os pares jpy, eles parecem ser fortemente correlacionados uns dos outros, pelo menos, em períodos de tempo mais curtos (há uma lista inteira de tabela de correlação no livro Kathy Liens não pode lembrar em todos, mas mostra que a correlação muda drasticamente de - para em vários períodos de tempo ). Também, arb de estatísticas em pares de moedas seria um pouco mais de um releif como você não tem 5000 ações e 17 milhões de emparelhamentos possíveis para testar. De qualquer maneira, deixe-me saber o que vocês pensam, eu gostaria de saber mais. Posso fazer uma pergunta de matemática Minha pergunta é a seguinte: em stat arb, se você tem uma cesta de semi-correlacionados títulos / pares de moeda, o que é a fórmula matemática que lhe diz o Grau de flutuação de preços que você pode esperar em uma base de carteira em vários períodos de tempo ---- Como você fator no tamanho da posição, coeficiente de correlação, desvio padrão de preço, etc para números de títulos / pares de moeda em uma carteira para dar Você uma expectativa da volatilidade do movimento de preço sobre X quantidade de tempo Juntado em julho de 2006 Status: Membro 14 Posts Stat arb works on fx. Funciona muito bem. Entrou em Jan 2008 Status: Member 183 Postagens Posso dizer-me mais neste método Inscrito em Ago 2009 Status: Membro 139 Mensagens até agora funcionam bem. Compre baixo. Eu acredito, às vezes, ele teve alguma divergência que durou um tempo muito longo, criando alguns drawdown grave. Posso perguntar, qual é a sua determinação para overbought e oversold Você usa um indicador ou vários indicadores ou. Eu acredito que, às vezes, ele teve alguma divergência que durou um tempo muito longo, criando alguns drawdown grave. Posso perguntar, qual é a sua determinação para overbought e oversold Você usa um indicador ou vários indicadores ou Intu, estou usando gráficos 15-30 min e confiar em minha discrição sobre o que é overbought e oversold (sem indicadores envolvidos). Eu uso pequenos tamanhos de lote e média. Principalmente eu trabalho com EURUSD USDCHF AUDUSDUSDCAD e EURUSDGBPUSD. Tenho vindo a negociar outros sistemas, mas havnt visto uma relação risco / recompensa positiva. Tudo vem para tamanhos pequenos e média. Se necessário. Eu sou cauteloso para dizer isso. Mas eu não vejo como se poderia obter drawdowns grave com gestão de dinheiro adequada. Deixe-me explicar, e se eu estiver errado, por favor corrija-me. Vamos dizer que você está usando 20.000 capital para suas posições statarb. Gostaria de entrar com 5mini lotes em cada par, (1 padrão lote total) Usando 15-30m gráfico. Manter avaraging cada -100 Ou tomar lucro quando as posições convergem. Teoricamente, a chamada de margem atingiria quando a posição estiver fora de 400-500 pontos. (Em um intervalo de tempo de 30m). Eu não vi isso com pares acima. sempre. Estou prestes a abandonar todos os meus sistemas de negociação e me concentrar neste statarb. Por favor, volte para mim sobre sua experiência com ele. Quais pares e prazos você estava usando. O que exatamente causar-lhe abaixamentos. Você estava altamente alavancado / Você usou a média de compra baixa. Técnicas de negociação de arbitragem estatística (às vezes sabe como convergência ou pares de negociação) são baseadas no conceito de reversão média. O sistema monitora continuamente o desempenho de dois instrumentos historicamente altamente correlacionados que o comerciante define. Quando a correlação entre os dois instrumentos enfraquece ou diverge para além de um nível pré-definido - V3 automaticamente e simulataneously comprar o instrumento mais fraco e vender o mais forte. Uma vez que a reversão média ocorre, a posição líquida criada pelos dois comércios será geralmente no lucro. Esta estratégia de negociação exige uma boa compreensão de alavancagem e controle de risco, a capacidade de analisar instrumentos altamente correlacionados em diferentes classes de ativos e uma compreensão de como interpretar spreads. (O Spread é a diferença efetiva entre os dois instrumentos que estão sendo monitorados para oportunidades de arbitragem em potencial. A imagem abaixo apresenta quotThe Spreadquot que é um componente central de qualquer sistema de arbitragem. Arbitragem / conversão técnicas de negociação. O olhar afiado observará o período de tempo sobre o qual estas negociações conceptuais foram feitas foi de abril de 2009 até setembro de 2012 - 7 comércios em mais de 3 anos definitivamente qualifica para negociação de baixa freqüência, embora as oportunidades potencial de upside arbitragem de longo prazo Negociações podem ser excepcionais. No entanto, a maioria dos comerciantes exigem frequências comerciais mais elevadas para que um sistema de arbitragem precisa ser capaz de operar em prazos muito menores e com freqüências de negociação muito maior. Arbitrage Trading Cronogramas e Perspectivas O exemplo acima SampP500 / GER40 mostrou elegantemente a simplicidade de A técnica de reversão média, porém, quando os ativos altamente correlacionados são analisados em prazos mais curtos, a situação se torna mais complexa. Teoricamente, o momento ideal para executar transações arbitrárias usando lógica convencional de entrada e saída é quando a propagação é denominada estacionária. Este é o lugar onde a propagação (a diferença entre os preços dos dois instrumentos) oscila bastante sinusoidally em torno de sua média móvel. Idealmente, a média móvel deve ser o mais plana possível. A imagem acima para Gold e Silver demonstra como a propagação muda de um direcional para uma natureza estacionária durante um curto período de tempo. Uma propagação estacionária é ideal para negociação arb, pois permite negociações em ambas as direções - ou seja, venda de ouro / compra de prata quando a propagação está acima do nível de gatilho superior e compra de ouro / venda de prata quando a propagação está abaixo do nível de gatilho inferior. O desafio ocorre quando a dinâmica de propagação muda de estacionária para direcional. Um spread direcional é onde a média móvel está aumentando / diminuindo ao longo do tempo. Em outras palavras, um par está continuamente reforçando enquanto o outro é ou inalterado ou enfraquecendo. Neste cenário, precisamos de um mecanismo de arbitragem automática para ser capaz de detectar automaticamente a direção da propagação. Ao longo do programa de desenvolvimento V3 nós experimentamos com vários algoritmos para monitorar e monitorar a tendência de propagação. Na última versão, estamos usando um algoritmo de detecção de vários quadros para determinar se a propagação é estacionária (variável) ou direcional (tendência). Estes são detalhados em detalhes nas vistas gerais modulares que se seguem. Arquitetura V3 As primeiras versões V3 foram lançadas em junho de 2011 eo produto foi atualizado e melhorado sistematicamente desde o lançamento. V3 fornece uma nova interface gráfica do usuário e uma série de outros recursos detalhados abaixo. O Sistema de Arbitragem V3 consiste de dois componentes principais: - O Conselheiro Especialista Gen Starb (EA) O Indicador STD Em termos simples, o indicador STD monitora a propagação e fornece sinais de entrada. O consultor perito executa funções de execução e gestão de negócios. Essencialmente, as duas aplicações se comunicam em tempo real usando a tabela MetaTrader Global Variable (GVAR). Ambos sentam-se em uma arquitetura genérica do desenvolvimento de AlgoTrader de FX mostrada na imagem abaixo. DIVULGAÇÃO DE RISCOS Os produtos neste site são ferramentas de negociação e não se destinam a substituir pesquisa individual ou consultoria de investimento licenciada. O desempenho passado não garante resultados futuros. Moedas de negociação envolve risco substancial, e há sempre o potencial de perda. Nenhuma representação está sendo feita que esses produtos garantirão lucros ou não resultará em perdas de negociação. Qualquer explicação ou demonstração da operação de produtos não deve ser interpretada como uma recomendação de comércio ou a prestação de aconselhamento de investimento. A compra ou venda de uma moeda só pode ser realizada por um corretor / revendedor licenciado. O Indicador V3 STD O indicador STD produz estatísticas de propagação em tempo real que são disponibilizadas para o mecanismo Arbitrage Genérico através da MetaTrader Global Variable Table. O Indicador STD é composto por vários componentes que são detalhados no diagrama abaixo. STD Multiple - Este parâmetro permite que os comerciantes sintonizem os níveis de trigger para os pontos de entrada arb. O STD Multiple é ajustado acessando os parâmetros de entrada externos para o indicador STD. Idealmente, os comerciantes devem olhar para definir o múltiplo STD para que os picos de divergência de propagação coincidem com os níveis de gatilho superior e inferior. Na imagem abaixo podemos ver que o Múltiplo MST foi ajustado para 0,7 no gráfico Diário para coincidir com picos típicos na divergência de propagação. Saídas de dados - O indicador STD calcula a média móvel (MA), o spread e os níveis de disparo superior e inferior (com base no múltiplo STD) em tempo real. Alvo de Reversão - O alvo de reversão mostra o nível em que o sistema tentará fechar o arb. Por padrão, a média é sempre usada como o alvo de saída arb, mas os comerciantes podem mudar manualmente para o alvo para a banda de acionamento oposta, alterando o parâmetro de entrada externo ReversionToMA para FALSE nas opções do indicador STD. Tendência - O indicador de tendência é baseado em um algoritmo EMA multi-timeframe proprietário. Os comerciantes podem ajustar até 8 filtros da tendência que calculam a tendência baseada na análise da tendência do multi-timeframe. Por exemplo, um comerciante pode preferir desencadear seus negócios arb a partir do gráfico de 15 minutos e pode querer bloquear os comércios na direção das tendências M30, M60 e M240. Neste caso, o comerciante seria simplesmente definir o M30, M60 e M240 TFilters para Verdadeiro, como mostrado na imagem abaixo. Verificação de dados: Este é um novo recurso que executa 4 testes de integridade de dados no spread quando o seu carregado em um gráfico inicialmente. Se o spread passar as verificações de integridade, o rótulo de dados OK será mostrado. O mecanismo de arbitragem não pode colocar negócios, a menos que o indicador de verificação de dados lê OK O consultor especialista V3 Os motores de arbitragem genéricos monitoram constantemente a tabela de variáveis globais do MetaTrader para dados de entrada e saída de comércio para os vários arbs que o comerciante configurou em cada gráfico. É importante mencionar que cada gráfico deve ter uma instância separada do indicador STD eo mecanismo de arbitragem rodando juntos. A imagem abaixo mostra um Stat Arb V3 completo configurado em um gráfico do MetaTrader. Captura de tela do indicador V3 EA e STD em um gráfico do MetaTrader. Nota: Nenhum dado é preenchido como um fim de semana. O Módulo de Dados do Sistema O módulo de Dados do Sistema exibe a hora atual do sistema, os instrumentos que estão sendo comercializados, o status do sistema, o modo do sistema eo status de alerta de e-mail. Para mais detalhes, consulte a Ficha Técnica. DIVULGAÇÃO DE RISCOS Os produtos neste site são ferramentas de negociação e não se destinam a substituir pesquisa individual ou consultoria de investimento licenciada. O desempenho passado não garante resultados futuros. Moedas de negociação envolve risco substancial, e há sempre o potencial de perda. Nenhuma representação está sendo feita que esses produtos garantirão lucros ou não resultará em perdas de negociação. Qualquer explicação ou demonstração da operação de produtos não deve ser interpretada como uma recomendação de comércio ou a prestação de aconselhamento de investimento. A compra ou venda de uma moeda só pode ser realizada por um corretor / revendedor licenciado. Opções de segmentação de lucros automáticas e manuais No analytics do comércio de gráfico Facilidade de alerta por email (quando executado em modo não automático) Controles de temporização de comércio granular Controle de risco configurável Automated Trend Detecção e bloqueio funcionalidade Sistema de agregação de lucro Auto Hedging Profit Locking Feature Variável Perna A / Perna B Posição dimensionamento Multi-instrumento de apoio - índices de comércio, commodities, forex, CFDs. Algoritmos mais precisos de reversão, canal e propagação Mais precisa lógica de exibição de entrada Controle de entrada atrasado Algoritmo de detecção de tendência de dispersão Multi-time Instalação de verificação de dados de dispersão integrada Interface gráfica revisada Sistemas de controle de comércio simplificado Os produtos neste site são ferramentas de troca e não se destinam a substituir Pesquisa ou consultoria de investimento licenciada. O desempenho passado não garante resultados futuros. Moedas de negociação envolve risco substancial, e há sempre o potencial de perda. Nenhuma representação está sendo feita que esses produtos garantirão lucros ou não resultará em perdas de negociação. Qualquer explicação ou demonstração da operação de produtos não deve ser interpretada como uma recomendação de comércio ou a prestação de aconselhamento de investimento. A compra ou venda de uma moeda só pode ser realizada por um corretor / revendedor licenciado. V3 Expert Advisor Interface Interface para V3 STD Indicador Unilateral Arb Técnicas de Negociação Os produtos neste site são ferramentas de negociação e não se destinam a substituir a pesquisa individual ou consultoria de investimento licenciado. O desempenho passado não garante resultados futuros. Moedas de negociação envolve risco substancial, e há sempre o potencial de perda. Nenhuma representação está sendo feita que esses produtos garantirão lucros ou não resultarão em perdas de negociação. Qualquer explicação ou demonstração da operação de produtos não deve ser interpretada como uma recomendação de comércio ou a prestação de aconselhamento de investimento. A compra ou venda de uma moeda só pode ser realizada por um corretor / revendedor licenciado. O Stat Arb V3 permite um conjunto de dados altamente granular que permite que os comerciantes vejam os lucros potenciais de reversão a partir de configurações específicas de arb Antes de entrar no mercado. O Stat Arb V3 é um conjunto de ferramentas de negociação comprovado e robusto que foi desenvolvido iterativamente desde 2009. Os produtos neste site são ferramentas de negociação e não se destinam a substituir pesquisas individuais ou conselhos de investimento licenciados. O desempenho passado não garante resultados futuros. Moedas de negociação envolve risco substancial, e há sempre o potencial de perda. Nenhuma representação está sendo feita que esses produtos garantirão lucros ou não resultará em perdas de negociação. Qualquer explicação ou demonstração da operação de produtos não deve ser interpretada como uma recomendação de comércio ou a prestação de aconselhamento de investimento. A compra ou venda de uma moeda só pode ser realizada por um corretor / revendedor licenciado. Dados de Desempenho: Por favor, insira seu endereço de e-mail abaixo para receber os dados de desempenho V3. Nota: O desempenho anterior é simplesmente uma representação do que pode ser alcançado usando o conjunto de ferramentas. Em última análise, o desempenho do sistema irá variar consideravelmente dependendo de quais ativos são negociados, os prazos e parâmetros utilizados ea capacidade comerciantes. O sistema Stat Arb V3 é simplesmente um conjunto de ferramentas para facilitar uma estratégia de negociação automática arbitragem com base em um conjunto de traders de requisitos. AlgoTrader FX não passar endereços de e-mail para terceiros. Os produtos neste site são ferramentas de negociação e não se destinam a substituir pesquisa individual ou consultoria de investimento licenciado. O desempenho passado não garante resultados futuros. Moedas de negociação envolve risco substancial, e há sempre o potencial de perda. Nenhuma representação está sendo feita que esses produtos garantirão lucros ou não resultará em perdas de negociação. Qualquer explicação ou demonstração da operação de produtos não deve ser interpretada como uma recomendação de comércio ou a prestação de aconselhamento de investimento. A compra ou venda de uma moeda só pode ser realizada por um corretor / revendedor licenciado. Folha de dados para Advanced Statistical Arbitrage V3 Por favor preencha os detalhes no formulário abaixo e clique em enviar. Em seguida, você recebe um e-mail com um link para a Ficha de Dados FX AlgoTrader NÃO passe endereços de e-mail para terceiros. Conteúdo do anexo - O novo Arb Trader refere-se a ferramentas do FX AlgoTrader arb como FxAlgo. A FxAlgo foi selecionada após uma pesquisa exaustiva da Internet para produtos de software de arbitragem automatizados que funcionavam no ambiente de negociação do MetaTrader 4. FxAlgo foi testado em quatro contas demo broker por um período de duas semanas de negociação de produtos FX apenas. A FxAlgo forneceu uma plataforma de negociação automática estável e um ROCE mais do que aceitável enquanto estava em teste. FxAlgo foi então implementado em uma conta de negociação ao vivo e forneceu retornos de mais de 48 em nossa injeção de capital inicial durante apenas um período de negociação de seis dias. O apoio fornecido pelo autor e proprietário da FxAlgo tanto durante o período de teste e desde que se deslocam para a operação ao vivo tem sido excelente o nível de apoio que temos experimentado não pode ser criticado. Todas as solicitações de assistência por e-mail foram respondidas quase por retorno eo proprietário mostrou um grande interesse em garantir que foram totalmente avaliados dos melhores métodos de aplicação FxAlgo para cumprir os nossos objectivos comerciais. Os pares de moedas que negociamos foram selecionados usando o Indicador de Correlação FxAlgos, o qual tem sido comprovado como uma adição extremamente útil ao mecanismo de negociação V2.5 do FxAlgo. A FxAlgo está sendo usada por nós para trocar pares de moedas nos horários H1 e D1. O cronograma H1 foi empregado inicialmente para obter uma apreciação mais rápida da operação da FxAlgos e como controlar sua negociação. Desde que ganhou uma apreciação básica do motor de troca de FxAlgo V2.5 o período de tempo de D1 foi adicionado e os lucros aumentaram como os arbitrages no prazo de D1 parecem oferecer margens de lucro geralmente mais elevadas, embora que tomam mais por muito tempo para fechar para fora. As configurações de trigger padrão enviadas com FxAlgo foram inicialmente empregadas para desencadear negociações de arbitragem. Estes foram encontrados perfeitamente adequados e produziram um ROCE mais do que aceitável. As variáveis EB recomendadas na documentação fornecida com o FxAlgo funcionam bem e provaram ser extremamente úteis enquanto conhecem o FxAlgo. Eles controlam o risco de negociação fundamental e são uma extensão útil para o motor V2.5. Empregamos o FxAlgo somente em seu modo de reutilização de papel de carta. Atualmente, negociamos o FxAlgo em um número substancial de pares de moedas e em dois períodos de tempo diferentes e descobrimos que as variáveis globais do FxAlgos são de inestimável ajuda. Essas variáveis globais nos permitem gerenciar o risco ea redução de capital em toda a nossa atividade de negociação com consistência e facilidade. Nós administramos o risco individual do comércio manipulando os parâmetros extensivos fornecidos em cada folha de troca individual dos pares da moeda corrente. Nós não experimentamos nenhuns spreads errant ou nenhuns negócios errant resultantes até agora. A relação vitória / perda que conseguimos até agora é de 65/35. Nós só temos empregado FxAlgo em nossa negociação FX até à data. No entanto, temos planos de alargar o nosso uso de FxAlgo para Commodities e Índices de negociação depois de ter realizado mais testes contra essas duas classes de ativos. Descobrimos que o FxAlgo V2.5 e o Indicador de Correlação não são apenas um software excelente e robusto, mas também de uma perspectiva de negócios que tem mais do que atingido nossas metas estabelecidas até o momento. Também adquirimos recentemente o produto FxAlgo Zeus Risk Controller, mas ainda não tivemos tempo para testar este produto. O ROCE alcançado na negociação ao vivo (apenas 6 dias até o momento) já atingiu a maioria dos custos de aquisição do FxAlgo V2.5 eo Indicador de Correlação e esperamos que o ponto de equilíbrio ocorra nos primeiros 10 dias de negociação. Novos Arb Traders Equity Curve - Live Account Os produtos neste site são ferramentas de negociação e não se destinam a substituir a pesquisa individual ou consultoria de investimento licenciado. O desempenho passado não garante resultados futuros. Moedas de negociação envolve risco substancial, e há sempre o potencial de perda. Nenhuma representação está sendo feita que esses produtos garantirão lucros ou não resultará em perdas de negociação. Qualquer explicação ou demonstração da operação de produtos não deve ser interpretada como uma recomendação de comércio ou a prestação de aconselhamento de investimento. A compra ou venda de uma moeda só pode ser realizada por um corretor / revendedor licenciado. Quanto posso fazer usando Statistical Arbitrage EAs para MT4 Quão rápido você pode executar. Há um monte de pessoas à procura de fogo e esquecer os sistemas de negociação que eles podem cair em um gráfico, sentar e assistir a sua equidade 50 inicial crescer em 10 milhões no primeiro ano. Sim. As pessoas realmente acreditam que ferramentas como esta existem e infelizmente não há falta de fornecedores felizes para posicionar seus produtos como preencher essas fantasias FX AlgoTrader não são um desses vendedores. As ferramentas do Stat Arb EA neste site são ferramentas NÃO ROBÔS. Eles fornecem um conjunto de ferramentas de arbitragem rico que permite aos comerciantes para automatizar sua estratégia de comércio arb em qualquer prazo que eles preferem. Se você nunca fez um centavo negociação FX ou outros ativos as chances de ganhar dinheiro usando ferramentas arb, infelizmente, não é alto. Eles não vai transformar um comerciante perdedor em um comerciante vencedor, mas eles vão automatizar uma estratégia arb e fornecer um sólido controle de risco. Quanto você faz dependerá de como bom você é como um comerciante. Algumas pessoas podem correr mais rápido do que outros - se youve tem bom equipamento torna o trabalho mais fácil Você tem backtest dados para as ferramentas de arbitragem Não. Infelizmente, não é possível backtest EAs no MetaTrader 4 que o comércio de vários pares. Notei que a nova versão do sistema tem a opção de variar os tamanhos de posição para cada perna do arb. Como você determinar o que o tamanho da posição correta para cada perna deve ser Com pequenas contas de negociação micro ou mini lotes não é crítica para fazer o equilíbrio pernas. À medida que o tamanho da posição aumenta, isso se torna mais significativo. Por exemplo, quaisquer pares que tenham USD como moeda de cotação, por exemplo, majores como EURUSD GBPUSD terão o mesmo valor pip. Assim, um lote padrão para EURUSD e GBPUSD terá ambos o mesmo valor pip de 10 / pip. Se os pares arb forem formados por uma cruz como o EURJPY, o valor pip (baseado nas taxas de hoje) seria 12,88 / pip. Assim, a fim de fazer o equilíbrio das pernas, seria necessário reduzir o tamanho da posição da perna EURJPY por 1 / 1,2880.78. Assim, para criar um EURUSD equilibrado / EURJPY arb você precisaria usar 1 lote para a perna EURUSD e 0,78 lotes para a perna EURJPY. Se reduzimos o tamanho da posição para 0,1 lotes (10.000-um mini-lote) os tamanhos de posição precisariam ser ajustados para 0,1 e 0,078. Assim, a menos que você tivesse uma conta micro você teria que executar dois lotes mini para ambas as pernas. Uma vez que você reduzir o tamanho da posição de micro lotes o efeito de equilibrar o arb torna-se cada vez menos significativa. A maneira mais fácil de calcular o valor de pip é usar uma calculadora de pip on-line Posso executar o mesmo arb em vários prazos Por exemplo, EURUSD / GBPUSD em H1 e em M15 NO. Não faça isso Os produtos arb só permitirão que uma instância única de um arb particular seja executada. Se você carregar a mesma configuração de arb em outro gráfico, ela confundirá as variáveis internas usadas para gerenciamento de comércio. O sistema não se comportará logicamente como os dois arbs substituirão constantemente as variáveis internas que poderiam criar o comportamento errôneo do comércio. Você pode executar qualquer número de arbs único na plataforma MT4 usando a ferramenta - mas eles devem ser todos únicos. Por exemplo, um exemplo de EURUSD / GBPUSD ou AUDUSD / NZDUSD etc etc Para comerciantes arb avançados é possível criar o mesmo arb em um período de tempo diferente, invertendo a seqüência de pares, criando assim um arb inversa. Por exemplo, EURUSD / GBPUSD em H1 e GBPUSD / EURUSD em M15. No entanto, o comerciante teria de controlar a direção comercial de ambas as configurações de arbitragem usando as opções de bloqueio de tendência. Esta abordagem pode ser usada para hedge e também reduzir drawdown em arbs de longo prazo, mas esta estratégia é complexa devido à habilidade necessária para fechar o componente arb inversa quando a revsersion média de longo prazo ocorre. Qual é a diferença entre V2 e V3 É V3 para médio e longo prazo stat arb e V2 é simplesmente para curto prazo stat V2 V3 e V3 pode ser usado em qualquer período para curto prazo ou longo prazo arbitragem. V3 é uma versão melhorada do V2, uma vez que utiliza registos para a análise de propagação que tem muitas vantagens, tais como segmentação de lucro dinâmico e uma vasta gama de parâmetros de entrada externos definidos pelo comerciante. V3 é a progressão lógica de V2 e contém muitos comerciante solicitou melhorias. Eu preciso ser capaz de estimar os parâmetros externamente para o modelo ou o produto dá-los para mim Como eu iria sobre a verificação das correlações necessárias Seriam estes indicadores MT4 Eu só quero ter uma noção do processo envolvido na implementação do produto. Ambos produtos arb têm dois componentes: um Expert Advisor e um indicador. O indicador fornece a componente de análise estatística. V2 Os produtos Arb calculam o spread dos pares dividindo um pelo outro, então calculam a média móvel (do spread), então o comerciante do gráfico definiu os desvios-padrão de cada lado desta média móvel. Os limiares de entrada e saída de comércio são determinados pelo STD Múltiplo no indicador (isto pode ser ajustado pelo trader). Os limiares de entrada de comércio (STDs) são definidos observando-se a saída típica da média antes do reaparecimento de propagação. Obviamente, os parâmetros de tempo e de sistema são criticamente importantes. 5 minutos gráficos podem mostrar o que parece uma propagação estacionária, mas isso pode mudar muito rapidamente e tornar-se altamente direcional. Por outro lado, um gráfico semanal fornece muito mais informações sobre a dinâmica de propagação de médio / longo prazo. Arbing curto prazo é muito difícil e é fácil de ser pego quando os pares de dissociar. Isto é visto frequentemente para o fim da sessão asiática e perto do aberto de Francoforte. À medida que os fluxos de liquidez no spread do mercado podem se tornar direcionais em prazos curtos. Em termos de seleção de pares arbitrais adequados, você pode usar o indicador de correlação em tempo real FX AlgoTrader para selecionar pares de arbitragem altamente correlacionados em qualquer período de tempo. O sistema V3 usa um algoritmo de propagação de log que permite ao comerciante ver o potencial de reversão em termos de dólar. Isso permite que os comerciantes vejam o poder do arb de longo prazo em comparação com o comércio de curto prazo. What knowledge do I need to know in order to use your Stab Arb product You would need to know about mean reversion, correlation, coupling/decoupling/divergence etc. You would need to understand that there are is no guarantee mean reversion will take place when you expect it to. I noticed that the default setting for the EA were 5 lots and 20 risk so I decided to reduce this to only .1 lot and like 5 which may or may not be a good idea. When I reloaded the template the settings reverted back to the default setting. Is it possible to get the default settings to be a lot less. so if for some reason I reload the EA and forget about the settings it doesnt blow the account The template will always use the default settings so if you wanted to change them and keep your modifications just create a new template called New Arb Settings or whetever you like. Then whenever you open the new template your modified settings will be used instead of the default settings. Whats the minimum account size for arb trading forex You could run arbs on a 500 micro account providing you keep the position sizing to a minimum. It would not be wise to run arbs on a mini acocunt with only 500 dollars in equity. Both V2 and V3 arb products can be run on micro, mini and standard MT4 accounts. Which timeframes have you found to be the best to trade arbs Hourly 5m Daily It depends on you and what you want to achieve if you like short term overnight arbs based on the Asian thin liquidity market then 5 minutes might be good for you. Alternatively if you like to make decent money without having to give the broker lots in spread costs - Daily charts would provide fewer trades with much larger profits for arbs which reverted to the mean. Generally the longer the timeframe the higher the profit. A customer made 1200 USD off a 5000 USD account in a week. The guy is an x-commercial trader so bear that in mind The tool is only as good as the trader in terms of picking the right pairs to trade and setting the right parameters. So, in summary, arb traders will need to experiment to find the best system settings which match their trading style, risk and general expectations. In general is this EA quite profitable. Whats the approximate ROI In terms of ROI its hard to say as it depends on which timeframe you trade. The potential profit is displayed by the EA under the Reversion Potential data label on the main chart. This figure is calculated on the difference between the current spread and its moving average. If the reversion target is set to the opposite band the potential profit will be substantially increased but the trader would need a full swing from one band to the other ie 1 to -1 STD or whetever trigger parameters the trader has defined. In terms of timeframe you can make a lot more money on longer term charts in comparison to short term high frequency arb trades. We dont produce ROI or equity curve data any more as the results will vary hugely from trader to trader. The tools only reflect the ability of the trader to select the optimum assets, timeframes and parameters to trade. It all goes back to how fast can you run :) The V3 seems to be closing some trades at a loss - how can this happen There are a number of reasons this could happen which are:- The arb trades have breached the maximum risk parameters and the system has auto closed both positions The system is being run in Aggregation mode and the daily profit target has already been achieved - once the profit target is hit the system will close out all open arbs - this could result in loss making arbs being closed automatically to protect your achieved aggregated target. The trader has set the arb entry points too close to the spread cost channel and the potential profit is so small slippage is tipping the P/L of the arb negative during the arb close procedure. This can easily be solved by trading on longer timeframes and/or increasing the STD multiple to move the trade entry further away from the spread cost channel. Can you help me understand why the EA has not closed a trade even though reversion has already occured This could happen due to the following reasons:- V3 can only close arb trades which are in profit. If your current arb is not in profit (possibly as it was opened on another timeframe) the system will not close the arb trades. The TradeOffTimeframe paramters are not enabled for this chart timeframe The arb trade has been hedged The system is DEACTIVATED Whats going on The Disable Gen Starb global variable has been set by the system. Press F3 to view the GVAR table - there are a few reasons this can happen which are:- 1)CloseAllTrades parameter is set to true. 2) The aggregated daily profit target has been achieved and auto reset is disabled 3) The account equity is below the minimum limit To resolve this problem go to the Global Variable Table in MT4 - press F3 - look for a global variable called Disable Gen Starb with a value of 1. If you delete the variable the system will reactivate. Does the system perform dynamic rebalancing At the moment there is no dynamic rebalancing. I have considered applying a scaling in system to allow the arb position to be increased if a spread continued to decouple this is similar to an averaging down approach but the leverage obviously increases with the position size thus increasing the risk of stop out if the net position P/L reaches the maximum risk parameters set in the system. There are different schools of thought with regard to scaling in/averaging down. An alternative approach is to trade the opposite side of the arb on a lower timeframe which would create a dynamic hedge (to a degree) Additional Comment: Some V3 customers have been experimenting with a alternative approach to dynamic rebalancing in cases where an open arb trade is decoupling from its MA and creating a drawdown. Rather than rebalancing the lot sizing of the existing arb a new arb is set up which is the exact opposite of the current arb. For example if you had a 5 lot per leg EURUSD/GBPUSD arb which was triggered off an houly chart you would set up a GBPUSD/EURUSD arb running on a 15 minute chart and use the LockLong or LockShort parameters to force any new trades off the 15 minute chart to the exact opposite of the arb on the longer timeframe. This creates a perfect hedge and also allows reduces the drawdown as the shorter term arb will gradually eat into the drawdown created by the longer term decoupled arb. The principle is simply based on trading short term spread volatility seen on the shorter timeframe. This approach is not a guaranteed Get of jail free card but it can substantially de-risk positions where significant decoupling has taken place and in tandem reduce the magnitude of a potential loss. I use the FX AlgoTrader correlation indicator and I would like a system to trade when two conditions are met. They are: 1)Daily correlation is more than 75 2)5min correlation is less than -75. These condition are only met only a limited number of times per a day. Its very hard to wait all day in front of my PC. My question for you is. which of your products can identify negative divergence/decoupling when daily correlation is still above 75 in a day If so, what is the product The V2 or V3 arbitrage engine will do this if you set them up accordingly. The correlation indicator was designed to be used for arb traders to aid in their pair selection. So if youre criteria is daily correlation gt75 and 5 min correlation lt-75 you could set up the arb product on your 5 minute chart (probably easier to use an hourly actually) and then set youre STD multiple in the STD indicator so that your trade entry triggers were where you want them. You could do this visually and look to only trade the largest divergences each day.
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